استراتيجية عشوائية لتجارة الغابات
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
استخدام الغابات العشوائية في التحليل الكمي للأسهم.
لدي سؤال عن الغابات العشوائية وكيف يمكن استخدامها في التداول؟ سمعت وتستخدم الغابات العشوائية للتصنيف، هو أن دقيقة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن لشخص ما أن يعطي مثالا على نوع التصنيف الذي يساعده؟
إذا لم يكن كذلك، ما هي الغابات العشوائية المستخدمة في التمويل كوانت؟
أنا لم تستخدم الغابات العشوائية نفسي ولكن أنا أعرف من الرجل الذي طبق هذا الأسلوب تصنيف لخوارزميات التعلم الآلي تطبيقها على التعرف على الأنماط.
وبالتالي أعتقد أن مزاياه على نهج الانحدار الكلاسيكي يمكن تطبيقها على تمييز الأنماط في البيانات المالية، على الرغم من أنني أحصل على الانطباع بأنه يفرط بشكل كبير في البيانات وبالتالي ينتهي بك الأمر مع المقايضة الكلاسيكية التي تواجه العديد من الكوانت.
كما قرأت أن يتم استخدامه من قبل المجلس الأعلى للتعليم حيث أنها تنطبق عليه في سعيهم لتحليل أنماط التداول للإبلاغ عن انتهاكات التداول من الداخل.
وحضرت مؤخرا عرضا قدمه المؤلف الأول للورقة التالية الذي أعطانا نوعا من الإبداع والإضاءة (نوع من ميتا) للغابات العشوائية في كوانت فينانس:
توماس ويكي، أندرو كامبل، جوستين لينت، جيسيكا ستاوث (كل كوانتوبيان)
عندما يتم تطوير استراتيجيات التداول الآلي وتقييمها باستخدام باكتيستس على بيانات التسعير التاريخية، هناك ميل إلى الإفراط في الماضي. باستخدام مجموعة بيانات فريدة من 888 استراتيجيات التداول خوارزمية وضعت و باكتستد على منصة كوانتوبيان مع ما لا يقل عن 6 أشهر من خارج العينة الأداء، ونحن ندرس انتشار وتأثير باكتست أوفيرفيتينغ. على وجه التحديد، نجد أن مقاييس التقييم المسبق للتقييمات الشائعة مثل نسبة شارب لا تعطي قيمة تذكر في التنبؤ بأداء العينة (R2 & لوت؛ 0.025). وعلى النقيض من ذلك، فإن اللحظات األعلى من النظام، مثل التقلبات وأقصى حد من السحب، فضال عن خصائص بناء المحفظة، مثل التحوط، تظهر قيمة تنبؤية كبيرة ذات صلة بممارسي التمويل الكمي. وعلاوة على ذلك، وتماشيا مع الاعتبارات النظرية السابقة، نجد أدلة تجريبية على الإفراط في الإمداد - وكلما كان هناك المزيد من التدقيق المسبق الذي قام به الكمي لاستراتيجية، كلما كان التفاوت أكبر بين أداء الاختبار الخلفي والأداء خارج العينة. وأخيرا، نبين أنه من خلال التدريب غير الخطية المصنفات التعلم على مجموعة متنوعة من الميزات التي تصف السلوك باكتست، يمكن التنبؤ الأداء خارج العينة بدقة أعلى بكثير (R² = 0.17) على البيانات الانتظار مقارنة باستخدام الخطي، أحادي المتغيرات. إن المحفظة التي شيدت على أساس التنبؤات على البيانات المعلقة كانت أفضل بكثير من العينة التي تم إنشاؤها من الخوارزميات ذات أعلى نسب شارب باكتست.
لذلك ما فعلوه في الأساس كان اتخاذ جميع أنواع الكالغا التداول الحقيقي الحقيقي وطلب السؤال القديم إمه سواء في أداء العينة لديه أي قوة تنبؤية للخروج من أداء العينة. وقد قاموا بحساب جميع أنواع التدابير لهذه الطحالب واستخدموها (ومجموعات منها) للتنبؤ بأداء العينة. ثم استخرجوا أهم السمات من نموذج الغابات العشوائية - تؤخذ الصورة التالية من الورقة (ص 9)
كما هو الحال مع العديد من تقنيات التعلم الآلي، يمكنك تشغيل مرحلة تدريب واختبار منفصلة قبل نشرها مباشرة للتنبؤ. كل ما يفعله هو بناء مجموعة من أشجار القرار على أساس المعلمات التي تعطيها - إذا كان حقل الإخراج هو عامل، وتحصل على تصنيف (مجموعة محددة عدد من القيم)؛ إذا كان رقمي، يمكنك الحصول على التنبؤ. وقد يتمثل أحد النهج في إضافة عمود ما إذا كانت السلعة تصل إلى مستوى ربح معين في غضون فترة زمنية معقولة؛ يمكن للغابة العشوائية عندئذ بناء منطق لربط ذلك مع جميع أعمدة المدخلات الأخرى (مثل المؤشرات الفنية، الخ).
منذ فترة من الزمن قمت بتنفيذ غابة شجرة قرار غامض ثنائي لتصنيف تطبيقات الائتمان كمشروع فصول دراسية.
لنفترض أن الشجرة تبدو كما يلي:
فوائد تقنيات شجرة القرار بشكل عام هي:
الشمولية: المسارات أسفل الشجرة لها تفسير مباشر: "إذا كان الشرط C1 والشرط C11 ثم X". على سبيل المثال "إذا كان الدين> 0 والدخل == 0 ثم no_credit." المعرفة الخبراء: فمن الممكن لتغيير الأشجار على أساس المعرفة الخلفية. التمدد: من الممكن تضمين أدوات تصنيف أخرى في العقد، على سبيل المثال يمكن أن يكون لديك شبكة العصبية التي تكتشف الاتجاهات ومن ثم النزول شجرة اعتمادا على إخراج الشبكة.
وتتميز الغابات الشجرية بفوائد إضافية:
التكيف: إذا انقسمت المشكلة إلى عدة مجالات، يمكن أن تتناسب الأشجار مع منطقتهم بشكل وثيق. الأشجار الصغيرة: يمكن أن تقتصر الأشجار على حجم أصغر بكثير، مما يجعلها أسهل للفهم. معلومات الثقة: إذا كان الكثير من الأشجار في التصويت فورست لنفس التصنيف، وهذا يمكن أن ينظر إليه على أنه مقياس للثقة.
على الغابات السلبي يمكن أن يكون أكثر تكلفة بكثير لحساب وإدارة. أيضا، في حين أن شجرة واحدة يمكن تجنب الإفراط في استخدام تقنيات التقليم القياسية، لا يبدو أن هناك توافق في الآراء الذي هو أفضل نهج ل فورسترست، ولكن.
أي تطبيق تقنيات التعلم الآلي هذا النهج هو فقط جيدة مثل البيانات والمؤشرات المستخدمة لتدريب عليه.
وتشمل أوراق مثيرة للاهتمام.
ويمكن أن يساعد في أشياء مثل الكشف عن الاحتيال، وتحليل احتمال الإفلاس، والمخاطر الافتراضية، والتعلم غير الخاضع للرقابة لأغراض نوعية / وصفية، أو لتحليل الرجوع إلى الوراء البحتة يبحث عن العودة مرة أخرى لأغراض وصفية / فهم (متغير مهم، وما إلى ذلك، تحليل).
وقد يكون من الجيد أيضا التنبؤ بالتذبذب المنخفض التردد المعروف جيدا بأنه سهل التنبؤ به؛ بشكل حدسي هذا يعمل لأنه من المرجح أن يكون مزيج من الأحداث التي تسبب تقلب عالية جدا والتي من الصعب دمجها في معادلة التباين غارتش. هل يمكن أن تعتمد فقط على الغابة لتعلم الأنظمة، فواصل، الخ (النظر في الغابات الحيوية).
ولتحقيق المزيد من الدقة، تعمل الغابات العشوائية عن طريق بناء أشجار متعددة باستخدام العينة مع استبدالها من نفس بيانات التدريب. يتم بناء كل شجرة أيضا باستخدام مجموعة فرعية عشوائية من الميزات (سمات). وعادة ما يتم التقليم لكل شجرة قبل إدراجها. قيم الفرضية هي نتيجة لمتوسط المتوسط على جميع الأشجار. ومن بين الاستخدامات الرئيسية للغابات العشوائية الحد من التباين. إذا كان التحيز هو المشكلة، ثم ينبغي للمرء أن استخدام تعزيز (أدابوست).
تحقق من هذه الورقة: "التنبؤ اتجاه أسعار سوق الأوراق المالية باستخدام الغابات العشوائية" لوكيسون خايدم سنيهانشو ساها سوديبا روي دي، التطبيقية الرياضيات الرياضية.
وقد تم دمج هذه في ورقة واحدة التي تتحدث أيضا عن مخزونات محددة من شركات الأدوية الكبيرة. أرسل لي إذا كنت بحاجة إلى ذلك.
يمكنك العثور على تنفيذ إكسيل و فبا من غابة عشوائية باستخدام المصدر المفتوح ألغليب ليباري هنا.
استراتيجية عشوائية لتجارة الغابات
التعلم الآلي هو أداة قوية ليس فقط الخروج مع استراتيجيات جديدة (كما نفعل في تر أي دي) ولكن أيضا لتحسين الاستراتيجيات الموجودة لديك.
في هذه المقالة، we†™ ل لغطاء ضبط حجم الموقف الخاص بك باستخدام خوارزمية الغابات عشوائي وتحويل الاستراتيجية الخاصة بك على الخروج باستخدام نموذج ماركوف المخفية. يمكنك نسخ ولصق رمز R لمحاولة ذلك بنفسك على الاستراتيجيات الخاصة بك. تفترض هذه المقالة لديك بالفعل استراتيجية. يمكنك تنزيل مجموعة البيانات التاريخية من استراتيجيتي هنا. إذا كنت تبحث عن استراتيجية جديدة، يمكنك بناء بسرعة واحدة في تر أي دي ونسخ الصفقات من جدول التجارة على لوحة القيادة إلى كسف. تأكد فقط من استخدام نفس تنسيق كسف أعلاه.
كيفية تحسين الموقف التحجيم.
موقف التحجيم هو جانب مهم، غالبا ما يتم تجاهلها من التداول. ينظر العديد من المتداولين إلى تحديد حجم الموقف كوسيلة لتقليل المخاطر الهبوطية دون رؤيتها كأداة لزيادة الأداء. في حين أنه من المهم عدم المخاطرة بكثير من الحساب الكلي الخاص بك على كل صفقة (عادة حوالي 2٪)، وهناك طرق أفضل بكثير من مجرد استخدام الكثير الثابتة، أو نسبة ثابتة، وحجم الموقف لكل التجارة.
واحد من القطار المنطقي من الفكر سيكون للدخول في موقف أكبر عندما تجارتك لديه احتمال أكبر للنجاح وموقف أصغر عندما كنت أقل تأكيدا حول التجارة. باستخدام غابة عشوائية، خوارزمية التعلم الآلي شعبية، يمكننا تقدير احتمال النجاح لكل التجارة وحجم وفقا لذلك (أبدا المخاطرة أكثر من 2٪ في التجارة بالطبع).
ذهبت إلى مزيد من التفاصيل حول استخدام غابة عشوائية لبناء استراتيجية بولينجر باند القائم على غبب / أوسد ويمكننا استخدام نهج مماثل لمساعدتنا في تحديد الحجم الأمثل للموقف.
نظرا لمجموعة البيانات الخاصة بي من الصفقات التاريخية (يمكنك تحميله هنا للعب حولها مع نفسك)، أولا نصنف كل التجارة إلى ثلاث فئات على أساس عودتها: الصفقات الرابحة عوائد> = 10 نقطة من الناحية المثالية نريد أن ندخل في مناصب أكبر ل هذه الصفقات الصفقات المحايدة العوائد = -10 نقطة يمكننا استخدام هذا كموقفنا الافتراضي حجم فقدان الصفقات عوائد.
استراتيجية عشوائية لتجارة الغابات
بولينجر باندز هي واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر شعبية مع العديد من التجار استخدامها لهم على حد سواء التجارة مجموعة وكذلك البحث عن الانفجارات. ومع ذلك، ما هي الميزات والقيم التي يجب أن تنظر إليها حقا عند استخدام بولينجر باندز للتجارة؟
في هذه المقالة سوف نستخدم الغابات العشوائية، نهج التعلم الآلي قوية، للعثور على ما جوانب البولنجر باند هي الأكثر أهمية لاستراتيجية غبب / أوسد على الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات.
البولنجر باند.
بولينجر باندز، أداة التداول الفني التي وضعتها جون بولينجر في أوائل 1980s، توفر مقياسا نسبيا من مجموعة من السوق. خلال أوقات التقلبات العالية سيكون نطاق التداول الطبيعي أكبر، بينما في أوقات التقلب المنخفض سيكون النطاق أصغر.
بولينجر باندز هي مزيج من ثلاثة خطوط. خط الوسط هو متوسط متحرك بسيط (عادة 20 فترة) مع الخط العلوي يجري 2 الانحرافات القياسية من إغلاق فوق خط الوسط و الخط السفلي يجري 2 الانحرافات المعيارية تحت الخط الأوسط.
وسيؤدي التقلب العالي إلى انحرافات معيارية أكبر وبالتالي نطاق أوسع بين النطاقين العلوي والسفلي.
عند استخدام البولنجر باند في أي نوع من الاستراتيجية المنهجية، الخطوط الثلاثة المختلفة تقدم بعض الأسئلة والقضايا؛ أي عامل واحد يجب أن تشمله؟ هل تريد أن تنظر إلى حيث السعر الحالي هو نسبة إلى النطاق؟ ربما كنت تشعر بالقلق فقط مع الفرقة العليا للتجار قصيرة والنطاق السفلي لتجارة طويلة، أو هل تريد أن ننظر إلى الارتفاع الكلي للنطاق؟
هناك عدد كبير من القيم المختلفة التي يمكن أن ننظر إليها وهذه العملية، والمعروفة باسم اختيار “featureв in في العالم تعلم الآلة، أمر مهم للغاية.
اختيار الميزة الصحيحة التي تحتوي على معظم المعلومات ذات الصلة لاستراتيجيتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء الاستراتيجية الخاصة بك.
بدلا من الحاجة إلى تقييم هذه الميزات نفسك، يمكننا استخدام غابة عشوائية، وتقنية تعلم آلة قوية، لتقييم موضوعي لهذه الميزات بالنسبة لنا.
غابات عشوائية.
الغابات العشوائية هي نهج الفرقة التي تقوم على مبدأ أن مجموعة من المتعلمين “weak لا يمكن الجمع بين لتشكيل المتعلم Ђњongong. تبدأ الغابات العشوائية ببناء عدد كبير من أشجار القرارات الفردية.
تدخل أشجار القرار في المدخلات في الجزء العلوي من “tree” وترسلها إلى فروعها، حيث يمثل كل تقسيم مستويات متفاوتة من قيم المؤشرات. (لمعرفة المزيد عن أشجار القرارات، ألق نظرة على مشاركتنا السابقة حيث استخدمنا شجرة قرار لتداول أسهم بنك أوف أميركا.)
هنا هي شجرة القرار التي بنيناها في وظيفة سابقة:
ينظر إلى أشجار القرارات الفردية على أنها متعلمة ضعيفة إلى حد ما، وهذا يعني أنها يمكن بسهولة جدا الإفراط في البيانات ويواجهون مشكلة تعميم بشكل جيد على البيانات الجديدة. جنبا إلى جنب مع “forests” مع الآلاف من “trees”، وهذه الخوارزميات التبسيط يمكن أن تشكل نهج النمذجة قوية جدا.
ويستمد النجاح على غابة عشوائية إلى حد كبير من القدرة على خلق كمية كبيرة من التباين بين الأشجار الفردية. ويتحقق ذلك بإدخال درجة من العشوائية بطريقتين مختلفتين:
التعبئة باجينغ، قصيرة ل Ђњbootstrap التجميع Ђќ، يعني ببساطة لعينة مع استبدال. وبدلا من استخدام مجموعة البيانات المتاحة بالكامل لبناء كل شجرة، يتم أخذ عينات من مجموعة البيانات عشوائيا مع إتاحة كل نقطة بيانات يتم اختيارها مرة أخرى. على سبيل المثال، إذا كان علينا أن نقوم بالتعبئة على مجموعة تدريب تتكون من الأرقام من 1 إلى 10، يمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى مجموعة البيانات التالية: 1 3 2 1 5 7 5 5 7 10 هذا يسمح لنا بإنشاء عدد لا حصر له من مجموعات البيانات كل نفس الحجم والمستمدة من مجموعة البيانات الأصلية. مجموعة فرعية من المؤشرات بدلا من استخدام كل مؤشر متاح لبناء كل شجرة، يتم استخدام مجموعة فرعية مختارة عشوائيا فقط من المؤشرات. على سبيل المثال، إذا كان لدينا 5 ميزات مختلفة كنا اختبار، فقط 3 سوف تستخدم في كل شجرة.
من هذين المصدرين العشوائية أنشأنا غابة كاملة من الأشجار المتنوعة. الآن لكل نقطة بيانات، يتم تسمية كل شجرة لجعل تصنيف والتصويت الأغلبية يقرر القرار النهائي.
ومن المزايا الرئيسية للغابات العشوائية أنها قادرة على إعطاء مقياس قوي جدا لأداء كل مؤشر. مع كل آلاف الأشجار التي بنيت مع مجموعة تدريب مختلفة ومجموعة فرعية من المؤشرات، ويقولون ما هي المؤشرات الأكثر أهمية في تحديد فئة المتغير الذي نحاول التنبؤ، في هذه الحالة اتجاه السوق.
نحن نستفيد من هذه الخاصية القيمة للغابات العشوائية لمعرفة أي الميزات، المستمدة من البولنجر باند، يجب أن نستخدم في استراتيجيتنا.
خلق ميزة.
أولا علينا أن نقرر ما هي الميزات التي تستمد من البولنجر باندز. هذا المجال حيث يمكنك الحصول على الإبداع في الخروج مع الحسابات والصيغ الهوى ولكن في الوقت الراهن we†™ ليرة لبنانية عصا ل 8 السمات الأساسية: الفرقة العليا - السعر المسافة بين الفرقة العليا السعر الحالي الفرقة الوسطى - السعر المسافة بين الوسط (السعر الحالي - النطاق السفلى): السعر المتوسط للجزء السفلي من السعر الحالي٪ B يقيس السعر الحالى بالنسبة للنطاقين العلوي والسفلى:٪ B = (السعر الحالي - النطاق السفلى) / (الفرقة العليا - الفرقة السفلى)
دعونا ننظر أيضا في التغيير في المئة من كل من الميزات لإضافة الجانب الزمني: نسبة التغير (النطاق العلوي - السعر) التغير في المئة في فترة واحدة من المسافة بين الفرقة العليا والسعر الحالي نسبة التغيير (الأوسط الفرقة - السعر) التغير النسبي في فترة واحدة من المسافة بين النطاق الأوسط والسعر الحالي النسبة المئوية للتغير (النطاق السفلى - السعر) النسبة المئوية للتغير في فترة واحدة من المسافة بين النطاق الأدنى والسعر الحالي النسبة المئوية للتغير (٪ B ) النسبة المئوية للتغير في فترة واحدة من قيمة٪ B.
الآن أن لدينا لدينا 8 الميزات، دعونا s بناء قريتنا عشوائية لمعرفة أي الميزات التي يجب أن تستخدم في استراتيجيتنا.
بناء نموذجنا.
أولا تثبيت تثبيت حزم واستيراد مجموعة البيانات لدينا (يمكنك تحميل البيانات المستخدمة هنا):
قبل أن نتمكن من بناء الغابات العشوائية لدينا، ونحن بحاجة إلى العثور على العدد الأمثل من المؤشرات لاستخدامها لكل شجرة الفردية. لحسن الحظ، فإن حزمة الغابات العشوائية التي نستخدمها يمكن أن تساعدنا على الخروج:
يمكننا أن نرى أن شجرة مع 2 ميزات (متري = 2)، وكان أقل من خارج الحقيبة (أوب) معدل الخطأ لذلك سنذهب مع ذلك للغابة لدينا عشوائي.
دعونا نرى كيف كومة الميزات تصل.
ويقلل من دقة ЂќЂњan how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how howЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
يمكننا أن نرى على الفور أن النسبة المئوية للتغير في قيمة٪ B كانت العامل الأكثر أهمية، وبصفة عامة، فإن النظر إلى التغير في النسبة المئوية للقيم كان أفضل من النظر فقط إلى المسافة بين السعر والجزء العلوي والسفلي والوسطى خطوط.
(نظرا لمصدرين العشوائية، قد تحصل على نتائج مختلفة قليلا ولكن عموما وجدت الاستنتاجات لتكون متسقة.)
حتى الآن نحن نعرف ما هي الميزات، على أساس البولنجر باندز، يجب أن نستخدمها في استراتيجية التداول لدينا.
استنتاج.
الغابات العشوائية هي نهج قوي جدا أن يتفوق عادة خوارزميات أكثر تطورا. ويمكن استخدامها للتصنيف (التنبؤ فئة)، الانحدار (التنبؤ عدد)، أو مع اختيار ميزة (كما رأينا هنا).
اختيار ميزة، أو تحديد العوامل التي يجب تضمينها في الاستراتيجية الخاصة بك، هو جزء لا يصدق من بناء أي استراتيجية وهناك العديد من التقنيات في التعلم الآلي تركز على حل هذه المشكلة.
مع تريد، ونحن نحرص على الخطوة الثانية: مرة واحدة كنت قد حددت ميزات لاستراتيجية الخاص بك، ونحن نستخدم خوارزميات التعلم الآلي للعثور على أنماط بالنسبة لك.
إنشاء حساب خاص بك هنا، وكما هو الحال دائما، سعيدة ترايدينغ!
استراتيجية عشوائية لتجارة الغابات
تستخدم هذه الخوارزمية مصنفا عشوائيا للغابات مع عتبة لمقدار السعر الذي تم نقله (على سبيل المثال، ضع في الاعتبار y = ترو إذا تحرك السعر لأعلى أو لأسفل x٪). يبدو أن تلطيخ الجاسوس قليلا، ولكن من الواضح أنه ليس استراتيجية ناجحة. وأعتقد أن ما قد يساعد في النظر إلى محفظة من الأسهم واستخدام عتبة أعلى (حاليا باستخدام 25bps). على سبيل المثال، مسح محفظة من 100 أسهم لتلك التي تلبي & غ؛ أو & لوت؛ 2٪، ولكن هذا يتطلب طاقة معالجة أكبر بكثير.
شكرا لتقاسم مايكل! إبقينا نشرها على مواصلة العمل من خلال تأليف لائحة، وأنا سوف يكون من الغريب أن نرى كيف تأتي معا.
ضع في اعتبارك أن هذا النوع من الإستراتيجية لن يعمل في التداول المباشر لأنه يستخدم كائنا عشوائيا. في التداول المباشر، نطلب أن تكون الخوارزميات حاسمة. في هذا المنصب سوف تجد شرحا أكثر تفصيلا والطريقة التي عثر عليها شخص ما حول العمل (تنبيه المفسد: استخدام كائن داتيتيم للحصول على شبه عشوائية): كوانتوبيان / بوستس / راندوم-سيلكتيون-ويث-راتشيتينغ-برايس .
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
نعم، رأيت أنه لا يمكنك استخدام عشوائي () في مشاركة أخرى وتحسب لنفسك ل غابة عشوائية، وذلك بفضل لربط إلى الحل البديل، وأنا سوف نلقي نظرة.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
دراسة حالة & # 8211؛ الدخول العشوائي & # 038؛ مكافأة المخاطر في تجارة الفوركس.
دراسة حالة للدخول العشوائي & أمب؛ مكافأة خطر.
على مدى الأسبوعين الماضيين قمت بإجراء تجربة التداول من أجل إثبات نقطة إلى أي شخص هناك الذين قد يكون في شك من قوة مكافأة المخاطر جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التداول حركة السعر. هذه المادة سوف يأخذك في رحلة إلى ذهني، وسوف نأمل أن تثبت لك أنه إذا كنت ببساطة تنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة ولها الرغبة في تعلم استراتيجية تداول احتمال كبير مثل حركة السعر، لديك كل المكونات لتصبح مربحة باستمرار الفوركس. هذه المادة سوف تفتح عينيك، أقترح عليك قراءتها، البدء في التعرف على المفاهيم التي نوقشت.
من أجل إثبات أول وإثبات قوة مكافأة المخاطر، قررت أن أدخل عشوائيا 20 الصفقات على مدى الأسبوعين الماضيين في اليورو مقابل الدولار الأميركي، غبوسد، و أودوس على حساب تجريبي. لم يتم استخدام أي إعدادات عمل السعر، كما لم يكن هناك أي طريقة أو استراتيجية من أي نوع تنفيذها عند دخول السوق. وكانت المعلمات ببساطة لإدخال واحدة من أزواج العملات الثلاثة المذكورة أعلاه ما مجموعه 20 مرات في غضون 10 أيام التداول باستخدام وقف الخسارة من 50 نقطة وهدف 100 نقطة لكل تجارة، مما يجعل مكافأة خطر 1-2 على كل الإعداد . لم أكن "فوضى" مع أي تجارة مرة واحدة تم إدخالها، عملت مجموعة نقية وننسى تداول العملات الأجنبية في هذه التجربة. أنا ببساطة دخلت ثم السماح للسوق تفعل الشيء، من أجل إثبات قوة مكافأة المخاطر. (ملاحظة، كانت التجارة ال 20 في التعادل في وقت كتابة هذه السطور، ولم يكن لدي الوقت لانتظار حتى إغلاقه، وأنا عدت بأنها الفائز، وسوف تحديث هذه المادة إذا انتهى الأمر لتصبح خاسرا عندما يغلق، على الرغم من أن هذا لن يغير أي من الآثار أو الأفكار من هذه المقالة.)
في حين كان القصد من هذه التجربة لإثبات قوة مكافأة المخاطر، كان المقصود أيضا لإثبات قوة استراتيجيات تداول حركة الأسعار جنبا إلى جنب مع مكافأة المخاطر. أظهرت نتائجي ربحا طفيفا بعد الدخول عشوائيا 20 مرة مع مكافأة خطر من 1 إلى 2 في كل صفقة، وهذا بعد أن خسر 12 من أصل 20 الصفقات. وهذا يعني أن نسبة الفوز لهذه السلسلة من الصفقات كانت 40٪، لذلك فقدت على 60٪ من الصفقات وفازت على 40٪ فقط كما ترون من قبل التاريخ التجاري أدناه، وهذا النموذج دخول عشوائي جنبا إلى جنب مع خطر 1-2 مكافأة لا يزال استفاد حوالي 200 $، وهذا مع عدم تطبيق أي حافة على الإطلاق.
ما هو الدرس الذي نتعلمه هنا؟
في حين أن التاريخ التجاري أعلاه يثبت بالتأكيد القوة الحقيقية للمكافأة المخاطر، علينا أن نسأل أنفسنا كم أفضل يمكننا القيام به من خلال تطبيق حافة حقيقية في السوق، مثل حافة نحصل عليها من الاجراءات العمل سعر التداول. عندما جنبا إلى جنب مع الخبرة والتعليم، يمكن أن استراتيجيات التداول العمل السعر توفر لك بالتأكيد مع الاجهزة التجارية التي تعطيك أفضل من احتمال 50٪ في السوق، على افتراض تطبيق حرية التصرف وعدم الإفراط في التجارة. لذلك، إذا افترضنا أننا يمكن أن نحقق على الأقل 50٪ معدل الفوز باستخدام استراتيجيات العمل السعر بسيطة مثل تلك التي أدرس، ونحن نستخدم مكافأة خطر من 1 إلى 2 على الأقل في كل التجارة، عبر سلسلة من 20 الصفقات حيث نتعرض لخطر 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة، سنحقق ربحا قدره 500 دولار (1000 دولار أمريكي في الأرباح و # 8211؛ و 500 دولار أمريكي في الخسائر).
لذلك، نحن نعلم أن استراتيجيات مكافأة المخاطر العمل، ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق؛ كنت أدخل بشكل عشوائي في السوق وإذا قمت بإجراء ما لا يقل عن 2 مرات المخاطر الخاصة بك على الصفقات الفوز الخاص بك، وسوف المرجح التعادل أو تحويل أرباح صغيرة على سلسلة من الصفقات. عند الجمع بين هذه المعرفة من قوة المخاطر لمكافأة مع حافة عالية الاحتمال مثل حركة السعر، ما لدينا هو إدارة الأموال المهنية واستراتيجية التداول، والتي عندما جنبا إلى جنب مع التعليم المناسب وتقدير سيجعل المال على سلسلة من على الأقل 20 الصفقات أو أكثر.
التجار المهنية يعرفون أن الفائزين لديهم لتخطي الخاسرين لكسب المال، لأن معظم التجار المحترفين الفوز فقط حوالي 50٪ من الوقت. إذا كان لديك أي حافة في السوق التي يمكن أن تحصل على نقطة الفوز على الأقل حوالي 50٪ من الصفقات الخاصة بك، وربما كنت على وشك التعادل فقط على أي سلسلة من الصفقات، على افتراض أنك لا تزال تنفذ مكافأة خطر لا يقل عن 1 إلى 2. معظم التجار لا تنفذ مكافأة المخاطر بشكل صحيح. فإنها تأخذ أرباح أقل من 2 مرات المخاطر التي بطبيعتها يجبرهم على نسبة عالية جدا الفوز العام لكسب المال. من خلال أخذ ربح أقل من 2 مرات خطر، كنت في الأساس وضع الاحتمالات ضدك، لأنك ثم سيكون لديك للفوز على 50٪ من الصفقات الخاصة بك لكسب المال، ومعظم استراتيجيات التداول لا تعطيك ميزة من شأنها أن تسمح لك للفوز باستمرار أكثر من 50٪ من الصفقات الخاصة بك.
يسمح لك إعداد عمل السعر عالي الجودة بتعيين ونسيان التداول الخاص بك بينما لا يزال يمنحك فرصة أعلى من 50٪ للفوز بأي إعداد معين. ما يعنيه هذا هو أنه مع العمل السعر ومكافأة المخاطر لديك وسيلة خالية من الإجهاد تقريبا للتداول في السوق. يمكنك الانتظار بصبر لإعدادات العمل السعر واضحة التي تتطور من المناطق متموجة و / أو في الأسواق تتجه، أدخل مكافأة خطر 1-2، والمشي بعيدا حتى يتم إغلاق التجارة. إذا كنت فعلا تفعل ذلك مع الانضباط، من خلال اتخاذ فقط الاجراءات عمل السعر واضحة وتنفيذ صارم مكافأة خطر في الماضي 1-2، وسوف تصبح مربحة على سلسلة من الصفقات.
والمفتاح هو عدم الحصول على تثبيط إذا كنت ضرب عدد قليل من الخاسرين أو تصبح أكثر ثقة إذا كنت ضرب عدد قليل من الفائزين. ماذا لو فقدت في أول 8 صفقات من أصل 20؟ إلقاء نظرة على نتائج تجربتي التجارية أعلاه؛ هل لاحظت أنني فقدت في 9 صفقات متتالية قبل أن تصل إلى سلسلة من الفائزين؟ وهذا ما يسمى التداول، وأحيانا سوف تصل إلى سلسلة من الخاسرين أو سلسلة من الفائزين، ولكن لا يمكنك السماح لهذا التأثير خطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك، عليك أن يكون لها نظرة على المدى الطويل وتذكير نفسك أن حافة الخاص بك، جنبا إلى جنب مع مكافأة المخاطر، يحتاج الوقت للعب بها.
الحصول على التدريب المناسب هو المفتاح.
وبصرف النظر عن القدرة على التحكم في عواطفك والبقاء منضبطة بما فيه الكفاية على أساس ثابت لعدم الإفراط في التأثير أو الإفراط في التجارة وتنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة على كل صفقة، فإن أكبر المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نجاح التداول الخاص بك هو ما إذا كنت تعرف أو لا حافة الخاص بك هو وعندما يجب أن التجارة بها. هذا هو المكان المناسب تعليم تداول الفوركس على استراتيجية تداول عالية الاحتمال مثل حركة السعر يأتي في. لقد تم بنجاح استخدام بسيطة لكنها فعالة الاجراءات العمل السعر لتداول الأسواق الآن لسنوات، وأنا أعلم التجار الآخرين بالضبط كيف أتعامل في بلدي تداول الفوركس. بالطبع بلدي وتعاليمه ليس فقط تعطيك استراتيجية التداول، لكنه يظهر لك متى لاستخدام استراتيجية وما يجب أن تبدو السوق قبل أن تدخل.
عند الجمع بين بلدي الأفعال العمل السعر مع معرفة كاملة من تنفيذ مكافأة المخاطر والتمكن من تداول الرسوم البيانية سعر عادي فانيلا، وسوف تبدأ في التفكير مثل تاجر المهنية. برو التجار رؤية السوق بطريقة مختلفة تماما من الهواة القيام به. فإنها لا تعقد أكثر من أي شيء. أولا أنها تحقق السوق لمعرفة ما إذا كانت حافة التداول موجودة. إذا لم يكن موجودا ثم ترك الكمبيوتر أو لا ننظر إلى الرسوم البيانية لفترة من الزمن، وعادة ما لا يقل عن 4 ساعات. إذا كانت حافة التداول موجودة، فإنها ثم الانتقال إلى العامل التالي للتحقق؛ سواء أكانت مكافأة المخاطر لا تقل عن 1 إلى 2 قابلة للتحقيق منطقيا أم لا. إذا كانت مكافأة المخاطر من 1 إلى 2 هو تحقيق ثم يدخلون التجارة والمشي بعيدا، وهذا كل شيء. سبب تاجر المهنية يعتقد ويتعامل مثل هذا هو لأنها لا تعلق على أي تجارة واحدة. أنهم يعرفون أن كل تجارة هي واحدة فقط من سلسلة من العديد من أنها يجب أن تتخذ من أجل أن نرى الحافة تلعب بها. يتم القبض على التجار الهواة على كل التجارة. فإنها تتفاعل مع مشاعر كل خاسر أو فائز لأنهم ببساطة لا يستطيعون رؤية الغابة للأشجار، وعادة ما يرجع ذلك إلى نقص الخبرة والبصيرة.
بلدي التداول بالطبع والسعر العمل المتداول المجتمع يمنحك البصيرة تحتاج إلى أن تصبح ناجحا تاجر العمل السعر تقديرية، وتجربة شيء يجب أن تتطور بنفسك من الأدوات والتعليم الذي أقدم. عند الجمع بين العمل السعر واستراتيجيات مكافأة المخاطر التي أدرس مع جرعة صحية من الانضباط الذاتي وتجربة التداول، لا يوجد شيء تقريبا التي يمكن أن تقف في طريقك إلا نقص الخاصة بك من ضبط النفس. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية التجارة في السوق مع الاجهزة العمل السعر والسيناريوهات مكافأة المخاطر، يرجى مراجعة بلدي سعر العمل تداول الفوركس بالطبع.
حول نيال فولر.
تشريح كيف أدخل السعر عمل العملات الأجنبية.
لماذا يخسر معظم تجار الفوركس المال؟
المخاطر / المكافآت & # 8211؛ الكأس المقدسة للتجارة الفوركس إدارة الأموال.
كيف تنطبق قاعدة 80/20 على تجارة الفوركس.
عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.
6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.
75 التعليقات اترك التعليق.
I دون & # 8217؛ T استخدام مفهوم مكافأة في ماي ترادينغ. أنا فقط كونت فقط بلدي المخاطر على كل التجارة. لأن نوبودي يمكن أن توقع كيف كثير من سوق الربح سوف تعطي الولايات المتحدة على أي تجارة واحدة.
هذا هو حقا مادة جيدة حقا. شكرا لكم. أنا لم يعد الحفاظ على التحقق من الرسوم البيانية والتململ على الصفقات، هو تماما الحرية! شيء رائع لإدراك أخيرا تحتاج فقط حقيبة صغيرة من المتوسطة الكبيرة يفوز كل عام للنجاح في التداول. أنا لا أؤكد إذا كان شهر يذهب مع أي شيء & # 8211؛ لا الصفقات، لا يفوز، أي خسائر؛) إنه شعور رائع أن تكون قادرة على الانتظار للشهر المقبل، ولا تقلق إذا كانت الاجهزة سيكون هناك، لأنني أعلم أنها سوف في نهاية المطاف. تظهر كل عام وأن & # 8217؛ كل ما أحتاجه! شكرا نيال!
نعم، بالنظر إلى أن متوسط التاجر يفقد ويقبل أن هذه الاستراتيجية قد لا تضمن الفوز على المدى الطويل، فإنه من المهم أن باستخدام إدخال عشوائي تماما، وتحصل على نسبة نجاح أعلى من المتوسط المتداول. ومن المثير للاهتمام أن ريتشارد دينيس درب تجار السلاحف لدخول السوق بشكل عشوائي مثل هذا من أجل جعلهم يدركون أن الشيء المهم ليس بالضرورة كيف يتصرف السوق ولكن كيف يتفاعلون مع ما يفعله السوق (أي أن الخسائر والسماح الفائزين تشغيل أطول الخسائر).
وأعتقد أن كمية الصفقات التي تم القيام بها لا توفر حقا أي نظرة على دخول عشوائي مع بعض معايير المخاطر I & # 8217؛ فعلت اختبارات تتجاوز 1000 الصفقات مثل هذا ووجدت أن إدارة الأموال في حد ذاته لا يوفر أي حافة. النتائج متحيزة حيث لا يزال عدد السكان لا يزال صغيرا ولكن مع استمراره يجد التوازن في العشوائية التي تبدو معقدة في نهاية المطاف العودة إلى التعادل على المدى الطويل ومن ثم ناقص انتشار غير مربحة. أستطيع أن أقول دون شك من أن إذا كنت مربحة يأتي من الدخول والخروج.
كريس، شكرا لآرائكم. أوافق على الدخول والخروج من أهم العوامل & # 8230؛ ولكن التجار لم يحققوا أرباحا على المدى الطويل دون إدارة المال الصحيحة. استراتيجية جيدة (الدخول والخروج)، وإدارة الأموال والاتساق على المدى الطويل هي المكونات الرئيسية لنجاح التداول.
أنا أتفق مع كريس أنا أيضا قد اختبرت هذا السيناريو على مدى 10 سنوات. وكانت النتائج تشوبي وصعودا وهبوطا النتائج حوالي 50٪ ولكن على مدى فترة زمنية كافية بما فيه الكفاية انتشار يقتل لك. أيضا سوميبايرس كانت سيئة بشكل كبير.
بشكل عام :-( يجب أن تعكس مخاطر المكافأة نوع الإستراتيجية التي تستخدمها، حيث أن إستراتيجية نوع الاختراق سيكون لها مخاطر أفضل للمكافأة ولكن النسب المئوية للفوز أقل، وعادة ما يكون للفوز ربح أفضل ولكن أقل خطرا على المكافأة، مع خروج دخول مع مزيد من التركيز على الخروج. الكثير من الناس يتحدثون عن دخول ولكن مع الخروج الخروج جيدة لن تحدث فرقا كبيرا. إن إكسمبل من هذا سيكون كونرز 2 فترة مؤشر القوة النسبية. وقف مجموعة يعطيك نتائج سيئة أتر هو قليلا أفضل، جنبا إلى جنب مع المتوسط المتحرك أنه يزيد بشكل ملحوظ، يمكن أن تحاول درب من نوع ما، النقطة هي المخرج هو مهم للدخول. الاستاتيكي مجموعة ستوبلوسس في رأيي مفتوحة للالسير، ولكن فقط لأنني غير قادر على الحصول عليه للعمل لا يعني أنها لا.
نضع في اعتبارنا أنا لا أحب حقا لجعل قواعد صارمة حول السوق هذه هي التعميمات، أجد ما ماينوت قد عملت في الماضي نظرا لي المعرفة الجديدة وجدت الخبرة في كثير من الأحيان تعمل في المستقبل. لها أنظمة كونوليشنز وولي التي تجعل من نظام أفضل.
كريس، فإن نتائج التقليب 1000 قطعة نقدية توفر في نهاية المطاف 50٪ رؤساء و 50٪ التيول. كلما كانت المحاولات أعلى، كان أقل & # 8220؛ منحرف & # 8221؛ النتيجة. 1000 الصفقات قد تتحرك واحد إلى معدل الفوز 50٪. الجمع بين هذا مع 2: 1 (R؛ R) يوفر قيمة المتوقعة من 0.5، وهو جيد جدا - 50 سنتا على الدولار. جيد / إدخالات ممتازة ومخارج تعزز فعلا R: R من 2: 1، مما يجعلها قابلة للتحقيق. الثقة هذا منطقي. يمكن أن تهدف إلى الانفجارات مع فواصل كاذبة المصاحبة ارتفاع R: R ولكن أيضا انخفاض معدلات الفوز. كل ذلك يوازن.
أومغ، أنا لم أفكر في ذلك، أن & # 8217؛ لماذا أنت من أنت، وأنا دائما يحب لقراءة المقال الخاص بك.
أنه يحيرني دائما أن التجار يعتقدون أنها يمكن حساب نسبة المخاطر / مكافأة قبل التجارة. هذا مستحيل.
المكون الوحيد الذي يمكن حسابه هو كم كنت على استعداد لانقاص على التجارة. حتى ذلك الحين يمكن أن تحصل على الفجوة التي سوف تحرف هذا العدد كذلك.
لا يمكن حساب المخاطر / المكافآت إلا بعد التداول.
Far more important than entry are your exits, your position sizing and following your system.
thank you.. i love this article!! i very agree with this bcoz trading actually need :
60% psycology , 30 % money management and strategy is just 10% on ur success.
I’m afraid that you have fallen into one of the traps in statistical thinking that catch out many unwary traders.
In a market with random entries, setting a 2:1 risk reward (or any other ratio) will result in zero profit, less the cost of trades when tested over a large number of trades. This is because the probability of price hitting the stop is inversly proportional to the distance of the stop from the entry point. Also 20 tests are not neary enough to give your test any sort of statistical validity. At least a few hundred tests would typically be required.
The fact that you obtained a small profit from this test is purely luck. It could have just as easily ended in a lost.
What you correctly say is that it is the edge, due to your high probability entry that determines the outcome. It is also this edge that enables you to take advantage of a risk return ratio of 2:1 or whatever.
Random entry on its own won’t work if you test it over a sufficiently large number of trades. In other words there is no intrinsic edge in how you sets your stops.
These views are true. Samples are not enough and results could have ended in a loss or breakeven. But the point of this article is to prove that with proper risk reward, even random entry has a chance to win or not loose, whereas without it and consistent good money money management losses are almost guaranteed, which is why most traders struggle and fail.
مادة كبيرة كالعادة نيال! I am unsure on a part of position sizing: I know I’m meant to only risk around 2-3% of my total capital on any one trade, what happens if I have a string of winners or losers? Do I increase or reduce my position size? Thanks again for your insight!
Very helpful article Nial. This lesson gave me a different view on how I should apply my trading strategy, it shows a stress free trading on a professional approach. Thanks for sharing you are a blessing! في صحتك!
Great article as always Nial, keep up the good work.
thank you nial i think this is the best lesson on trading forex in general. this wil take out the stress. and this did it for me. i wil take your course you deserve it.
Dear ‘Professor’ Fuller. You said it all when you said,’My trading course gives you the insight you need to become a successful discretionary price action trader, the experience is something you must develop on your own from the tools and education that I provide. When you combine the price action and risk reward strategies that I teach with a healthy dose of self-discipline and trading experience, there is virtually nothing that can stand in your way except your own lack of self-control.
This is the PIVOT in trading that every other wheel revolves upon.
Hi Nial your knowledge and experience sticks out.
There is one point that needs to be asked when taking it from scientific approach as should be: I think it is safe to say that higher Risk-reward will result lower SR and vice-versa, reducing the RR will increase the SR.
Have you looked at such optimization? Did you try working your PA strategy on different combinations for example risk-reward of 1:1? or 3:1?
Is 2:1 is the ratio that you recommend for your PA strategy?
Thanks again for a great article and the desire to help others.
Interesting points Ben, but i don’t believe in ever risking more to gain less, this makes no sense to me. Your theory may be correct to some extent, but what I do works well so I won’t be changing it.
great point Nial, it takes 2 losses to kill one profitable trade, with a good strategy its almost impossible to lose.
thanks, keep up the good work!
Excellent point. I have just started demo trading and am finding your stuff the most helpful of all I have looked at.
I am feeling so relaxed with this idea about price action and Love how it works out. I am putting it to use But must say it is the easiest I have ever heard of.
Interesting and I don’t doubt the results for a second. The only thing I would have liked to know is whether your decision to buy or sell was also completely arbitrary or judgement based.
All the best and thanks for your tutorials, Max.
Slight bias to trade with recent momentum on 4 hour chart, but really it was completely a random entry..
I am glad that you have managed to stay dry, I am sure Australia will bounce back from this.
أطيب التمنيات ديفيد.
Appreciate very much for the educational articles especially risk reward. شكرا جزيلا.
I would say this is the best article you have ever.
written and is exactly what I needed to understand.
Instead of getting hung up on each trade individually.
I need to evaluate many trades over time. I always talk myself out of trades not wanting to lose but I need to take all the valid trades and let the risk reward work out.
I really enjoyed writing this article., so I am glad you liked it.
I know many members who have used the concepts of risk reward etc, to turn there trading around, I really think this is important. Risk reward and sticking to the trade is the key.
I’ve been a member since October and have been profitable every month since joining. I think that this, the 2:1 risk to reward, is the KEY. شكرا لك نيال!
شكرا نيال. This one is no different, succinct and no messing around. By far your PA method makes the most sense…
When I followed Nial’s PA method, I made money. When I don’t I lose money. It’s that simple!! I have a habit to do at least 3 trades a day. That is bad.
Your article always inspire me alot!! Thank you for writing these good articles.
Very, Very good lesson nial thank you.
Your courses & videos are excellent.
Nail our hearts goes out to all Australians.
lot of love for you and family.
Huge, Huge, Huge turning the corner, information! This should be read and re-read often. I feel this is the one thing that is holding back many traders that are so close to becoming consistently profitable. Just the logic alone in this article is powerful enough to snuff out any and all of the typical trading emotions that so often hold us back. Thank you Nial for what you are doing.
Pay it forward.. share it with others , that’s why I post it, glad it helps.. enjoy.
Spot on again Niall. I get lots of emails but my pulse quickens when i see one from you because i know it is going to be crystal clear instruction on price action trading which i feel i am really beginning to get a handle on from your generous teaching. Thank you so much i will become a subscriber soon!
This rang a bell because I never quite grasped the importance of at least a 1 to 2 plus risk reward. I thought that would be nice. I was thinking and wanting to believe I could achieve a higher successful trade percentage because professional traders had better odds. So it is very sobering to here professional traders only work with 50/50 odds.
Thanks for sharing results of your experiment. Rather clear and to the point. Risk/Reward plus all your previous advice have given me opportunities from the ground up to become a successful trader. I enjoy each article.
I have followed your articles & instructions for quite a while now, but just that I am not quite too good at commenting. I am now compelled to comment for two reasons; most importnantly is to give my heart out to the nice and loving people of Australia, to tell them that we feel what they are going through at the moment. We love you & and we are praying for you. The current global events: i. e, natural fury, violence, man’s inhumanity to man, waves of killings, and terrorism, all these called for the wise christians to turn back to their first love-God, Bible to seek for answers & refuge. God loves you, and you will all come out of this stronger Amen.
The second reason is to thank you so much Nial for your love, support & free sacrifice to humanity. I have’nt met you in person but I can feel you, &,am almost certain that you are soft and kind person.
Hope to see more of me soon.
Thanks you so much Nial & I wish you the very best in Life.
Every now and then a gem of wisdom graces my screen. This is one of those AH AH moments. You seriously have my attention.
thanks for the feedback, I appreciate the praise :)
Hi Nial, First thing i just like send out my sympathies to all australian, hope they can get over this soon.
great experiment, very powerful example of risk to reward scenario, I have actually seen a similar experiment done before and surprisingly the results were practically the same, so i guess it just goes to show that if you cut your loses short and let your profits run longer that system in it self will keep your account in good health, add to this the edge of price action and it can’t be clearer.
I must say that since i have been applying your price action method to my trading it just gets better week in week out… nice one mate, best regards…
WOW . great article, astonishing and powerful simplicity of your articles Nial … you hit me with your words …. many thanks.
Many thanks for all your helpand God bless you.
Hai Nail, great highlights that you brought up. But sometimes, when we use price action method, for example indside bar on daily TF, we found that the SL sometimes is more than 100..eq 125pips. Shall we set the PT to 250?
My point is how to do in the case of high/big SL?
It will all depend on the chart, if a 200 pip profit looks possible, and the setup is valid, then if you are using a 100 pip stop.. the 200 pip target will make sense. However, alot of the time, we have the ability to tweak the stop loss to be less pips, and that means the target will become less. The article above was done on intraday 4 hour chart, so the stop loss was obviously tighter/smaller. If your trading the daily chart, and looking for a 2 to 1 risk reward, then there just make sure the chart, levels and trend allow for this. You would ideally be trading in a trending market.
Thanks Nial, You are super, I just enter the market and use your tools and make some improvement out of it.
. Sorry for your people having difficulties.
Thanks for the good wishes Nial, we were ok in the floods, hopefully you were too.
Thanks also for very good article.
Thanks for the wishes and glad to see you are safe.
very nice article…sometimes we forget of risk reward like tool for improving our trades, and this sample shows the matter of it…thanks.
Thank you Nial for your excellent articles and intelligent advice. Every time I read one of your clever articles I get a deeper understanding about trading. Your cut and clean approach to trading is far useful that all that bunch of books that I have read until now. شكرا جزيلا!
My best wishes for you and your people in this difficult times in Australia.
Hi nial, great article nial, sitting over here in england you just do not realise how bad the flooding is in queensland. It is heart breaking peoples live, s turned upside down, not alot you can say except to pray and remain positive.
This article is so powerful! It has just nailed the spot where my thinking is right now, and has given me greater momentum on the road to becoming a professional trader Thank you for your constant sharing.
Hey Nail, great lesson as always, keep sending them. شكر.
hello nail i want to say thank God for your life and comminity were you live, and for dose people that lost love ones my God grant them the srength to bear the lost and i pray for all mankind that we will never see this type of dissarsater agin in jesus name Amen. and for the lesson,
Very productive lesson on risk reward and how PA can make it work in our favor.
Hope the floods end soon.
I promise not to get anymore advise from anyone exccept you Nial.
I will also be joining soon.
May God bless and comfort the flood victims. مقالة لطيفة نيال. The experiment is impressive. I’ve been using 1:1, but am going to give 2:1 a try.
I would also like to express my sympathy to those who have been flooded out in Australia. A disaster of a most devastating nature indeed. I pray that those who are alive will get the strength to overcome and move on with their lives. May God give the flood victims strength and courage.
Nice lesson Nial. What I would like to know though is, did you take these trades with any biases, or you just bought or sold blindly regardless of market direction?
Still, a very useful article. Thanks man. Big up yuh self Nial.
Thanks Niall for the perspective on Queensland. I did not realise the extent of the devastation. May God be with all concerned, our hearts go out to all Australians.
With regards to this invaluable lesson, as a member I appreciate your ongoing support and lessons, as well as the clear and concise (KISS) principals you apply.
Anyone still in doubt about joining this community, THIS IS THE REAL DEAL.
Keep up the good work Niall!!
Hello Nial.. what a wonderful article u got here..it has given me the courage i need to hold on my trades till it reach take profit..i am most grateful please keep it coming.
NOTHING BETTER THAN PRICE ACTION PERIOD! There are no lagging indicators with price action! No messy charts full of lines! Just a simple approach which helps limit emotion and maintain discipline. I love it! Thank you Nial for this course and the willingness to teach your methods to help us become better traders. I have become a consistently profitable trader (averaging 26% percent ROI a month) and can’t thank you enough! :-)
will be joining soon.
just getting my financing together.
Great lesson, couldn’t have come at a better time for me. روب.
It makes a lot of sense if the tp is always triggered. Usually the price turns around b4 it hits the tp but that’s me. I bow to you if you do better. :)
….Excellent article Nial. And all so true. Thanks for all the great articles you write.
Another masterpiece of lesson.
An excellent lesson Nial!
It gives me even more enthusiasm to do some experimenting along the lines of your 20 trades with at first no PA signals, then another 20 with any PA signals – even weak ones – and finally another 20 with only quality PA signals as a condition of entry. All on demo account, of course.
Your lesson also encourages me to be even more disciplined with my real account order entries (and exits!)
I love your intelligent, yet not overly complicated approach to Forex itself and Forex lessons. يرجى الحفاظ على الدروس القادمة!
نجاح باهر i have huge respect for you nial! that really inspires me to do even better in this business. Just for your info, i’ve been using your strategies and heed your advices for almost 6 months now and im already profitting at a consistent basis for the past 3 months.
Thanks again nial.
Looking forward to more of your words of wisdom!
اترك التعليق إلغاء الرد.
نيال فولر في سعر العمل تداول الفوركس بالطبع. تعلم استراتيجيات العمل السعر المتقدم & أمب؛ إشارات احتمال دخول التجارة عالية هذا العمل.
تجدنا علي الفيس بوك.
نيال فولر.
عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.
6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.
لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.
6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.
هو فقدان وقفتك ضيق جدا؟
كيفية التجارة طويلة الذيل دبوس بار إشارات على الرسوم البيانية اليومية.
ذي & # 8216؛ ويكيند & # 8217؛ نمط تجار الفوركس (كيف & # 038؛ لماذا يعمل)
ما هي الحلقة الأضعف في سلسلة التداول الخاصة بك؟
نيال فولر.
نيال فولر يفوز مسابقة مليون دولار التاجر.
سوف التأكيدات اليومية تحسين التداول الخاص بك.
دليل الحد الأدنى لتجارة الفوركس & # 038؛ حياة.
سعر العمل أنماط التداول: دبوس القضبان، وهمية، داخل الحانات.
لماذا أنا & # 8216؛ بجدية & # 8217؛ كراهية يوم التداول.
أفضل أزواج العملات للتجارة & # 038؛ أوقات التداول لهم؟ (الجزء 1)
تداول الفوركس مثل قناص ... ليس مدفع رشاش.
& # 8216؛ الكأس المقدسة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية & # 8217؛ & # 8211؛ الرسم البياني اليومي الأطر الزمنية.
الاقسام.
جمع.
الاقسام.
المشاركات الاخيرة.
تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن خسارة أو أضرار ناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل تعلم التجارة ذي بتي لت ، انها الموظفين والمديرين أو زملائه الأعضاء. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، بقعة الفوركس، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
تعلم تداول السوق بي تي واي المحدودة هي شركة مفوض معتمد لشركة فكسرينيو بي تي واي المحدودة (رقم السيارة 000400713)
التعلم الآلي هو أداة قوية ليس فقط الخروج مع استراتيجيات جديدة (كما نفعل في تر أي دي) ولكن أيضا لتحسين الاستراتيجيات الموجودة لديك.
في هذه المقالة، we†™ ل لغطاء ضبط حجم الموقف الخاص بك باستخدام خوارزمية الغابات عشوائي وتحويل الاستراتيجية الخاصة بك على الخروج باستخدام نموذج ماركوف المخفية. يمكنك نسخ ولصق رمز R لمحاولة ذلك بنفسك على الاستراتيجيات الخاصة بك. تفترض هذه المقالة لديك بالفعل استراتيجية. يمكنك تنزيل مجموعة البيانات التاريخية من استراتيجيتي هنا. إذا كنت تبحث عن استراتيجية جديدة، يمكنك بناء بسرعة واحدة في تر أي دي ونسخ الصفقات من جدول التجارة على لوحة القيادة إلى كسف. تأكد فقط من استخدام نفس تنسيق كسف أعلاه.
كيفية تحسين الموقف التحجيم.
موقف التحجيم هو جانب مهم، غالبا ما يتم تجاهلها من التداول. ينظر العديد من المتداولين إلى تحديد حجم الموقف كوسيلة لتقليل المخاطر الهبوطية دون رؤيتها كأداة لزيادة الأداء. في حين أنه من المهم عدم المخاطرة بكثير من الحساب الكلي الخاص بك على كل صفقة (عادة حوالي 2٪)، وهناك طرق أفضل بكثير من مجرد استخدام الكثير الثابتة، أو نسبة ثابتة، وحجم الموقف لكل التجارة.
واحد من القطار المنطقي من الفكر سيكون للدخول في موقف أكبر عندما تجارتك لديه احتمال أكبر للنجاح وموقف أصغر عندما كنت أقل تأكيدا حول التجارة. باستخدام غابة عشوائية، خوارزمية التعلم الآلي شعبية، يمكننا تقدير احتمال النجاح لكل التجارة وحجم وفقا لذلك (أبدا المخاطرة أكثر من 2٪ في التجارة بالطبع).
ذهبت إلى مزيد من التفاصيل حول استخدام غابة عشوائية لبناء استراتيجية بولينجر باند القائم على غبب / أوسد ويمكننا استخدام نهج مماثل لمساعدتنا في تحديد الحجم الأمثل للموقف.
نظرا لمجموعة البيانات الخاصة بي من الصفقات التاريخية (يمكنك تحميله هنا للعب حولها مع نفسك)، أولا نصنف كل التجارة إلى ثلاث فئات على أساس عودتها: الصفقات الرابحة عوائد> = 10 نقطة من الناحية المثالية نريد أن ندخل في مناصب أكبر ل هذه الصفقات الصفقات المحايدة العوائد = -10 نقطة يمكننا استخدام هذا كموقفنا الافتراضي حجم فقدان الصفقات عوائد.
استراتيجية عشوائية لتجارة الغابات
بولينجر باندز هي واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر شعبية مع العديد من التجار استخدامها لهم على حد سواء التجارة مجموعة وكذلك البحث عن الانفجارات. ومع ذلك، ما هي الميزات والقيم التي يجب أن تنظر إليها حقا عند استخدام بولينجر باندز للتجارة؟
في هذه المقالة سوف نستخدم الغابات العشوائية، نهج التعلم الآلي قوية، للعثور على ما جوانب البولنجر باند هي الأكثر أهمية لاستراتيجية غبب / أوسد على الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات.
البولنجر باند.
بولينجر باندز، أداة التداول الفني التي وضعتها جون بولينجر في أوائل 1980s، توفر مقياسا نسبيا من مجموعة من السوق. خلال أوقات التقلبات العالية سيكون نطاق التداول الطبيعي أكبر، بينما في أوقات التقلب المنخفض سيكون النطاق أصغر.
بولينجر باندز هي مزيج من ثلاثة خطوط. خط الوسط هو متوسط متحرك بسيط (عادة 20 فترة) مع الخط العلوي يجري 2 الانحرافات القياسية من إغلاق فوق خط الوسط و الخط السفلي يجري 2 الانحرافات المعيارية تحت الخط الأوسط.
وسيؤدي التقلب العالي إلى انحرافات معيارية أكبر وبالتالي نطاق أوسع بين النطاقين العلوي والسفلي.
عند استخدام البولنجر باند في أي نوع من الاستراتيجية المنهجية، الخطوط الثلاثة المختلفة تقدم بعض الأسئلة والقضايا؛ أي عامل واحد يجب أن تشمله؟ هل تريد أن تنظر إلى حيث السعر الحالي هو نسبة إلى النطاق؟ ربما كنت تشعر بالقلق فقط مع الفرقة العليا للتجار قصيرة والنطاق السفلي لتجارة طويلة، أو هل تريد أن ننظر إلى الارتفاع الكلي للنطاق؟
هناك عدد كبير من القيم المختلفة التي يمكن أن ننظر إليها وهذه العملية، والمعروفة باسم اختيار “featureв in في العالم تعلم الآلة، أمر مهم للغاية.
اختيار الميزة الصحيحة التي تحتوي على معظم المعلومات ذات الصلة لاستراتيجيتك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء الاستراتيجية الخاصة بك.
بدلا من الحاجة إلى تقييم هذه الميزات نفسك، يمكننا استخدام غابة عشوائية، وتقنية تعلم آلة قوية، لتقييم موضوعي لهذه الميزات بالنسبة لنا.
غابات عشوائية.
الغابات العشوائية هي نهج الفرقة التي تقوم على مبدأ أن مجموعة من المتعلمين “weak لا يمكن الجمع بين لتشكيل المتعلم Ђњongong. تبدأ الغابات العشوائية ببناء عدد كبير من أشجار القرارات الفردية.
تدخل أشجار القرار في المدخلات في الجزء العلوي من “tree” وترسلها إلى فروعها، حيث يمثل كل تقسيم مستويات متفاوتة من قيم المؤشرات. (لمعرفة المزيد عن أشجار القرارات، ألق نظرة على مشاركتنا السابقة حيث استخدمنا شجرة قرار لتداول أسهم بنك أوف أميركا.)
هنا هي شجرة القرار التي بنيناها في وظيفة سابقة:
ينظر إلى أشجار القرارات الفردية على أنها متعلمة ضعيفة إلى حد ما، وهذا يعني أنها يمكن بسهولة جدا الإفراط في البيانات ويواجهون مشكلة تعميم بشكل جيد على البيانات الجديدة. جنبا إلى جنب مع “forests” مع الآلاف من “trees”، وهذه الخوارزميات التبسيط يمكن أن تشكل نهج النمذجة قوية جدا.
ويستمد النجاح على غابة عشوائية إلى حد كبير من القدرة على خلق كمية كبيرة من التباين بين الأشجار الفردية. ويتحقق ذلك بإدخال درجة من العشوائية بطريقتين مختلفتين:
التعبئة باجينغ، قصيرة ل Ђњbootstrap التجميع Ђќ، يعني ببساطة لعينة مع استبدال. وبدلا من استخدام مجموعة البيانات المتاحة بالكامل لبناء كل شجرة، يتم أخذ عينات من مجموعة البيانات عشوائيا مع إتاحة كل نقطة بيانات يتم اختيارها مرة أخرى. على سبيل المثال، إذا كان علينا أن نقوم بالتعبئة على مجموعة تدريب تتكون من الأرقام من 1 إلى 10، يمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى مجموعة البيانات التالية: 1 3 2 1 5 7 5 5 7 10 هذا يسمح لنا بإنشاء عدد لا حصر له من مجموعات البيانات كل نفس الحجم والمستمدة من مجموعة البيانات الأصلية. مجموعة فرعية من المؤشرات بدلا من استخدام كل مؤشر متاح لبناء كل شجرة، يتم استخدام مجموعة فرعية مختارة عشوائيا فقط من المؤشرات. على سبيل المثال، إذا كان لدينا 5 ميزات مختلفة كنا اختبار، فقط 3 سوف تستخدم في كل شجرة.
من هذين المصدرين العشوائية أنشأنا غابة كاملة من الأشجار المتنوعة. الآن لكل نقطة بيانات، يتم تسمية كل شجرة لجعل تصنيف والتصويت الأغلبية يقرر القرار النهائي.
ومن المزايا الرئيسية للغابات العشوائية أنها قادرة على إعطاء مقياس قوي جدا لأداء كل مؤشر. مع كل آلاف الأشجار التي بنيت مع مجموعة تدريب مختلفة ومجموعة فرعية من المؤشرات، ويقولون ما هي المؤشرات الأكثر أهمية في تحديد فئة المتغير الذي نحاول التنبؤ، في هذه الحالة اتجاه السوق.
نحن نستفيد من هذه الخاصية القيمة للغابات العشوائية لمعرفة أي الميزات، المستمدة من البولنجر باند، يجب أن نستخدم في استراتيجيتنا.
خلق ميزة.
أولا علينا أن نقرر ما هي الميزات التي تستمد من البولنجر باندز. هذا المجال حيث يمكنك الحصول على الإبداع في الخروج مع الحسابات والصيغ الهوى ولكن في الوقت الراهن we†™ ليرة لبنانية عصا ل 8 السمات الأساسية: الفرقة العليا - السعر المسافة بين الفرقة العليا السعر الحالي الفرقة الوسطى - السعر المسافة بين الوسط (السعر الحالي - النطاق السفلى): السعر المتوسط للجزء السفلي من السعر الحالي٪ B يقيس السعر الحالى بالنسبة للنطاقين العلوي والسفلى:٪ B = (السعر الحالي - النطاق السفلى) / (الفرقة العليا - الفرقة السفلى)
دعونا ننظر أيضا في التغيير في المئة من كل من الميزات لإضافة الجانب الزمني: نسبة التغير (النطاق العلوي - السعر) التغير في المئة في فترة واحدة من المسافة بين الفرقة العليا والسعر الحالي نسبة التغيير (الأوسط الفرقة - السعر) التغير النسبي في فترة واحدة من المسافة بين النطاق الأوسط والسعر الحالي النسبة المئوية للتغير (النطاق السفلى - السعر) النسبة المئوية للتغير في فترة واحدة من المسافة بين النطاق الأدنى والسعر الحالي النسبة المئوية للتغير (٪ B ) النسبة المئوية للتغير في فترة واحدة من قيمة٪ B.
الآن أن لدينا لدينا 8 الميزات، دعونا s بناء قريتنا عشوائية لمعرفة أي الميزات التي يجب أن تستخدم في استراتيجيتنا.
بناء نموذجنا.
أولا تثبيت تثبيت حزم واستيراد مجموعة البيانات لدينا (يمكنك تحميل البيانات المستخدمة هنا):
قبل أن نتمكن من بناء الغابات العشوائية لدينا، ونحن بحاجة إلى العثور على العدد الأمثل من المؤشرات لاستخدامها لكل شجرة الفردية. لحسن الحظ، فإن حزمة الغابات العشوائية التي نستخدمها يمكن أن تساعدنا على الخروج:
يمكننا أن نرى أن شجرة مع 2 ميزات (متري = 2)، وكان أقل من خارج الحقيبة (أوب) معدل الخطأ لذلك سنذهب مع ذلك للغابة لدينا عشوائي.
دعونا نرى كيف كومة الميزات تصل.
ويقلل من دقة ЂќЂњan how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how how howЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
يمكننا أن نرى على الفور أن النسبة المئوية للتغير في قيمة٪ B كانت العامل الأكثر أهمية، وبصفة عامة، فإن النظر إلى التغير في النسبة المئوية للقيم كان أفضل من النظر فقط إلى المسافة بين السعر والجزء العلوي والسفلي والوسطى خطوط.
(نظرا لمصدرين العشوائية، قد تحصل على نتائج مختلفة قليلا ولكن عموما وجدت الاستنتاجات لتكون متسقة.)
حتى الآن نحن نعرف ما هي الميزات، على أساس البولنجر باندز، يجب أن نستخدمها في استراتيجية التداول لدينا.
استنتاج.
الغابات العشوائية هي نهج قوي جدا أن يتفوق عادة خوارزميات أكثر تطورا. ويمكن استخدامها للتصنيف (التنبؤ فئة)، الانحدار (التنبؤ عدد)، أو مع اختيار ميزة (كما رأينا هنا).
اختيار ميزة، أو تحديد العوامل التي يجب تضمينها في الاستراتيجية الخاصة بك، هو جزء لا يصدق من بناء أي استراتيجية وهناك العديد من التقنيات في التعلم الآلي تركز على حل هذه المشكلة.
مع تريد، ونحن نحرص على الخطوة الثانية: مرة واحدة كنت قد حددت ميزات لاستراتيجية الخاص بك، ونحن نستخدم خوارزميات التعلم الآلي للعثور على أنماط بالنسبة لك.
إنشاء حساب خاص بك هنا، وكما هو الحال دائما، سعيدة ترايدينغ!
استراتيجية عشوائية لتجارة الغابات
تستخدم هذه الخوارزمية مصنفا عشوائيا للغابات مع عتبة لمقدار السعر الذي تم نقله (على سبيل المثال، ضع في الاعتبار y = ترو إذا تحرك السعر لأعلى أو لأسفل x٪). يبدو أن تلطيخ الجاسوس قليلا، ولكن من الواضح أنه ليس استراتيجية ناجحة. وأعتقد أن ما قد يساعد في النظر إلى محفظة من الأسهم واستخدام عتبة أعلى (حاليا باستخدام 25bps). على سبيل المثال، مسح محفظة من 100 أسهم لتلك التي تلبي & غ؛ أو & لوت؛ 2٪، ولكن هذا يتطلب طاقة معالجة أكبر بكثير.
شكرا لتقاسم مايكل! إبقينا نشرها على مواصلة العمل من خلال تأليف لائحة، وأنا سوف يكون من الغريب أن نرى كيف تأتي معا.
ضع في اعتبارك أن هذا النوع من الإستراتيجية لن يعمل في التداول المباشر لأنه يستخدم كائنا عشوائيا. في التداول المباشر، نطلب أن تكون الخوارزميات حاسمة. في هذا المنصب سوف تجد شرحا أكثر تفصيلا والطريقة التي عثر عليها شخص ما حول العمل (تنبيه المفسد: استخدام كائن داتيتيم للحصول على شبه عشوائية): كوانتوبيان / بوستس / راندوم-سيلكتيون-ويث-راتشيتينغ-برايس .
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
نعم، رأيت أنه لا يمكنك استخدام عشوائي () في مشاركة أخرى وتحسب لنفسك ل غابة عشوائية، وذلك بفضل لربط إلى الحل البديل، وأنا سوف نلقي نظرة.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
دراسة حالة & # 8211؛ الدخول العشوائي & # 038؛ مكافأة المخاطر في تجارة الفوركس.
دراسة حالة للدخول العشوائي & أمب؛ مكافأة خطر.
على مدى الأسبوعين الماضيين قمت بإجراء تجربة التداول من أجل إثبات نقطة إلى أي شخص هناك الذين قد يكون في شك من قوة مكافأة المخاطر جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التداول حركة السعر. هذه المادة سوف يأخذك في رحلة إلى ذهني، وسوف نأمل أن تثبت لك أنه إذا كنت ببساطة تنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة ولها الرغبة في تعلم استراتيجية تداول احتمال كبير مثل حركة السعر، لديك كل المكونات لتصبح مربحة باستمرار الفوركس. هذه المادة سوف تفتح عينيك، أقترح عليك قراءتها، البدء في التعرف على المفاهيم التي نوقشت.
من أجل إثبات أول وإثبات قوة مكافأة المخاطر، قررت أن أدخل عشوائيا 20 الصفقات على مدى الأسبوعين الماضيين في اليورو مقابل الدولار الأميركي، غبوسد، و أودوس على حساب تجريبي. لم يتم استخدام أي إعدادات عمل السعر، كما لم يكن هناك أي طريقة أو استراتيجية من أي نوع تنفيذها عند دخول السوق. وكانت المعلمات ببساطة لإدخال واحدة من أزواج العملات الثلاثة المذكورة أعلاه ما مجموعه 20 مرات في غضون 10 أيام التداول باستخدام وقف الخسارة من 50 نقطة وهدف 100 نقطة لكل تجارة، مما يجعل مكافأة خطر 1-2 على كل الإعداد . لم أكن "فوضى" مع أي تجارة مرة واحدة تم إدخالها، عملت مجموعة نقية وننسى تداول العملات الأجنبية في هذه التجربة. أنا ببساطة دخلت ثم السماح للسوق تفعل الشيء، من أجل إثبات قوة مكافأة المخاطر. (ملاحظة، كانت التجارة ال 20 في التعادل في وقت كتابة هذه السطور، ولم يكن لدي الوقت لانتظار حتى إغلاقه، وأنا عدت بأنها الفائز، وسوف تحديث هذه المادة إذا انتهى الأمر لتصبح خاسرا عندما يغلق، على الرغم من أن هذا لن يغير أي من الآثار أو الأفكار من هذه المقالة.)
في حين كان القصد من هذه التجربة لإثبات قوة مكافأة المخاطر، كان المقصود أيضا لإثبات قوة استراتيجيات تداول حركة الأسعار جنبا إلى جنب مع مكافأة المخاطر. أظهرت نتائجي ربحا طفيفا بعد الدخول عشوائيا 20 مرة مع مكافأة خطر من 1 إلى 2 في كل صفقة، وهذا بعد أن خسر 12 من أصل 20 الصفقات. وهذا يعني أن نسبة الفوز لهذه السلسلة من الصفقات كانت 40٪، لذلك فقدت على 60٪ من الصفقات وفازت على 40٪ فقط كما ترون من قبل التاريخ التجاري أدناه، وهذا النموذج دخول عشوائي جنبا إلى جنب مع خطر 1-2 مكافأة لا يزال استفاد حوالي 200 $، وهذا مع عدم تطبيق أي حافة على الإطلاق.
ما هو الدرس الذي نتعلمه هنا؟
في حين أن التاريخ التجاري أعلاه يثبت بالتأكيد القوة الحقيقية للمكافأة المخاطر، علينا أن نسأل أنفسنا كم أفضل يمكننا القيام به من خلال تطبيق حافة حقيقية في السوق، مثل حافة نحصل عليها من الاجراءات العمل سعر التداول. عندما جنبا إلى جنب مع الخبرة والتعليم، يمكن أن استراتيجيات التداول العمل السعر توفر لك بالتأكيد مع الاجهزة التجارية التي تعطيك أفضل من احتمال 50٪ في السوق، على افتراض تطبيق حرية التصرف وعدم الإفراط في التجارة. لذلك، إذا افترضنا أننا يمكن أن نحقق على الأقل 50٪ معدل الفوز باستخدام استراتيجيات العمل السعر بسيطة مثل تلك التي أدرس، ونحن نستخدم مكافأة خطر من 1 إلى 2 على الأقل في كل التجارة، عبر سلسلة من 20 الصفقات حيث نتعرض لخطر 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة، سنحقق ربحا قدره 500 دولار (1000 دولار أمريكي في الأرباح و # 8211؛ و 500 دولار أمريكي في الخسائر).
لذلك، نحن نعلم أن استراتيجيات مكافأة المخاطر العمل، ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق؛ كنت أدخل بشكل عشوائي في السوق وإذا قمت بإجراء ما لا يقل عن 2 مرات المخاطر الخاصة بك على الصفقات الفوز الخاص بك، وسوف المرجح التعادل أو تحويل أرباح صغيرة على سلسلة من الصفقات. عند الجمع بين هذه المعرفة من قوة المخاطر لمكافأة مع حافة عالية الاحتمال مثل حركة السعر، ما لدينا هو إدارة الأموال المهنية واستراتيجية التداول، والتي عندما جنبا إلى جنب مع التعليم المناسب وتقدير سيجعل المال على سلسلة من على الأقل 20 الصفقات أو أكثر.
التجار المهنية يعرفون أن الفائزين لديهم لتخطي الخاسرين لكسب المال، لأن معظم التجار المحترفين الفوز فقط حوالي 50٪ من الوقت. إذا كان لديك أي حافة في السوق التي يمكن أن تحصل على نقطة الفوز على الأقل حوالي 50٪ من الصفقات الخاصة بك، وربما كنت على وشك التعادل فقط على أي سلسلة من الصفقات، على افتراض أنك لا تزال تنفذ مكافأة خطر لا يقل عن 1 إلى 2. معظم التجار لا تنفذ مكافأة المخاطر بشكل صحيح. فإنها تأخذ أرباح أقل من 2 مرات المخاطر التي بطبيعتها يجبرهم على نسبة عالية جدا الفوز العام لكسب المال. من خلال أخذ ربح أقل من 2 مرات خطر، كنت في الأساس وضع الاحتمالات ضدك، لأنك ثم سيكون لديك للفوز على 50٪ من الصفقات الخاصة بك لكسب المال، ومعظم استراتيجيات التداول لا تعطيك ميزة من شأنها أن تسمح لك للفوز باستمرار أكثر من 50٪ من الصفقات الخاصة بك.
يسمح لك إعداد عمل السعر عالي الجودة بتعيين ونسيان التداول الخاص بك بينما لا يزال يمنحك فرصة أعلى من 50٪ للفوز بأي إعداد معين. ما يعنيه هذا هو أنه مع العمل السعر ومكافأة المخاطر لديك وسيلة خالية من الإجهاد تقريبا للتداول في السوق. يمكنك الانتظار بصبر لإعدادات العمل السعر واضحة التي تتطور من المناطق متموجة و / أو في الأسواق تتجه، أدخل مكافأة خطر 1-2، والمشي بعيدا حتى يتم إغلاق التجارة. إذا كنت فعلا تفعل ذلك مع الانضباط، من خلال اتخاذ فقط الاجراءات عمل السعر واضحة وتنفيذ صارم مكافأة خطر في الماضي 1-2، وسوف تصبح مربحة على سلسلة من الصفقات.
والمفتاح هو عدم الحصول على تثبيط إذا كنت ضرب عدد قليل من الخاسرين أو تصبح أكثر ثقة إذا كنت ضرب عدد قليل من الفائزين. ماذا لو فقدت في أول 8 صفقات من أصل 20؟ إلقاء نظرة على نتائج تجربتي التجارية أعلاه؛ هل لاحظت أنني فقدت في 9 صفقات متتالية قبل أن تصل إلى سلسلة من الفائزين؟ وهذا ما يسمى التداول، وأحيانا سوف تصل إلى سلسلة من الخاسرين أو سلسلة من الفائزين، ولكن لا يمكنك السماح لهذا التأثير خطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك، عليك أن يكون لها نظرة على المدى الطويل وتذكير نفسك أن حافة الخاص بك، جنبا إلى جنب مع مكافأة المخاطر، يحتاج الوقت للعب بها.
الحصول على التدريب المناسب هو المفتاح.
وبصرف النظر عن القدرة على التحكم في عواطفك والبقاء منضبطة بما فيه الكفاية على أساس ثابت لعدم الإفراط في التأثير أو الإفراط في التجارة وتنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة على كل صفقة، فإن أكبر المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نجاح التداول الخاص بك هو ما إذا كنت تعرف أو لا حافة الخاص بك هو وعندما يجب أن التجارة بها. هذا هو المكان المناسب تعليم تداول الفوركس على استراتيجية تداول عالية الاحتمال مثل حركة السعر يأتي في. لقد تم بنجاح استخدام بسيطة لكنها فعالة الاجراءات العمل السعر لتداول الأسواق الآن لسنوات، وأنا أعلم التجار الآخرين بالضبط كيف أتعامل في بلدي تداول الفوركس. بالطبع بلدي وتعاليمه ليس فقط تعطيك استراتيجية التداول، لكنه يظهر لك متى لاستخدام استراتيجية وما يجب أن تبدو السوق قبل أن تدخل.
عند الجمع بين بلدي الأفعال العمل السعر مع معرفة كاملة من تنفيذ مكافأة المخاطر والتمكن من تداول الرسوم البيانية سعر عادي فانيلا، وسوف تبدأ في التفكير مثل تاجر المهنية. برو التجار رؤية السوق بطريقة مختلفة تماما من الهواة القيام به. فإنها لا تعقد أكثر من أي شيء. أولا أنها تحقق السوق لمعرفة ما إذا كانت حافة التداول موجودة. إذا لم يكن موجودا ثم ترك الكمبيوتر أو لا ننظر إلى الرسوم البيانية لفترة من الزمن، وعادة ما لا يقل عن 4 ساعات. إذا كانت حافة التداول موجودة، فإنها ثم الانتقال إلى العامل التالي للتحقق؛ سواء أكانت مكافأة المخاطر لا تقل عن 1 إلى 2 قابلة للتحقيق منطقيا أم لا. إذا كانت مكافأة المخاطر من 1 إلى 2 هو تحقيق ثم يدخلون التجارة والمشي بعيدا، وهذا كل شيء. سبب تاجر المهنية يعتقد ويتعامل مثل هذا هو لأنها لا تعلق على أي تجارة واحدة. أنهم يعرفون أن كل تجارة هي واحدة فقط من سلسلة من العديد من أنها يجب أن تتخذ من أجل أن نرى الحافة تلعب بها. يتم القبض على التجار الهواة على كل التجارة. فإنها تتفاعل مع مشاعر كل خاسر أو فائز لأنهم ببساطة لا يستطيعون رؤية الغابة للأشجار، وعادة ما يرجع ذلك إلى نقص الخبرة والبصيرة.
بلدي التداول بالطبع والسعر العمل المتداول المجتمع يمنحك البصيرة تحتاج إلى أن تصبح ناجحا تاجر العمل السعر تقديرية، وتجربة شيء يجب أن تتطور بنفسك من الأدوات والتعليم الذي أقدم. عند الجمع بين العمل السعر واستراتيجيات مكافأة المخاطر التي أدرس مع جرعة صحية من الانضباط الذاتي وتجربة التداول، لا يوجد شيء تقريبا التي يمكن أن تقف في طريقك إلا نقص الخاصة بك من ضبط النفس. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية التجارة في السوق مع الاجهزة العمل السعر والسيناريوهات مكافأة المخاطر، يرجى مراجعة بلدي سعر العمل تداول الفوركس بالطبع.
حول نيال فولر.
تشريح كيف أدخل السعر عمل العملات الأجنبية.
لماذا يخسر معظم تجار الفوركس المال؟
المخاطر / المكافآت & # 8211؛ الكأس المقدسة للتجارة الفوركس إدارة الأموال.
كيف تنطبق قاعدة 80/20 على تجارة الفوركس.
عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.
6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.
75 التعليقات اترك التعليق.
I دون & # 8217؛ T استخدام مفهوم مكافأة في ماي ترادينغ. أنا فقط كونت فقط بلدي المخاطر على كل التجارة. لأن نوبودي يمكن أن توقع كيف كثير من سوق الربح سوف تعطي الولايات المتحدة على أي تجارة واحدة.
هذا هو حقا مادة جيدة حقا. شكرا لكم. أنا لم يعد الحفاظ على التحقق من الرسوم البيانية والتململ على الصفقات، هو تماما الحرية! شيء رائع لإدراك أخيرا تحتاج فقط حقيبة صغيرة من المتوسطة الكبيرة يفوز كل عام للنجاح في التداول. أنا لا أؤكد إذا كان شهر يذهب مع أي شيء & # 8211؛ لا الصفقات، لا يفوز، أي خسائر؛) إنه شعور رائع أن تكون قادرة على الانتظار للشهر المقبل، ولا تقلق إذا كانت الاجهزة سيكون هناك، لأنني أعلم أنها سوف في نهاية المطاف. تظهر كل عام وأن & # 8217؛ كل ما أحتاجه! شكرا نيال!
نعم، بالنظر إلى أن متوسط التاجر يفقد ويقبل أن هذه الاستراتيجية قد لا تضمن الفوز على المدى الطويل، فإنه من المهم أن باستخدام إدخال عشوائي تماما، وتحصل على نسبة نجاح أعلى من المتوسط المتداول. ومن المثير للاهتمام أن ريتشارد دينيس درب تجار السلاحف لدخول السوق بشكل عشوائي مثل هذا من أجل جعلهم يدركون أن الشيء المهم ليس بالضرورة كيف يتصرف السوق ولكن كيف يتفاعلون مع ما يفعله السوق (أي أن الخسائر والسماح الفائزين تشغيل أطول الخسائر).
وأعتقد أن كمية الصفقات التي تم القيام بها لا توفر حقا أي نظرة على دخول عشوائي مع بعض معايير المخاطر I & # 8217؛ فعلت اختبارات تتجاوز 1000 الصفقات مثل هذا ووجدت أن إدارة الأموال في حد ذاته لا يوفر أي حافة. النتائج متحيزة حيث لا يزال عدد السكان لا يزال صغيرا ولكن مع استمراره يجد التوازن في العشوائية التي تبدو معقدة في نهاية المطاف العودة إلى التعادل على المدى الطويل ومن ثم ناقص انتشار غير مربحة. أستطيع أن أقول دون شك من أن إذا كنت مربحة يأتي من الدخول والخروج.
كريس، شكرا لآرائكم. أوافق على الدخول والخروج من أهم العوامل & # 8230؛ ولكن التجار لم يحققوا أرباحا على المدى الطويل دون إدارة المال الصحيحة. استراتيجية جيدة (الدخول والخروج)، وإدارة الأموال والاتساق على المدى الطويل هي المكونات الرئيسية لنجاح التداول.
أنا أتفق مع كريس أنا أيضا قد اختبرت هذا السيناريو على مدى 10 سنوات. وكانت النتائج تشوبي وصعودا وهبوطا النتائج حوالي 50٪ ولكن على مدى فترة زمنية كافية بما فيه الكفاية انتشار يقتل لك. أيضا سوميبايرس كانت سيئة بشكل كبير.
بشكل عام :-( يجب أن تعكس مخاطر المكافأة نوع الإستراتيجية التي تستخدمها، حيث أن إستراتيجية نوع الاختراق سيكون لها مخاطر أفضل للمكافأة ولكن النسب المئوية للفوز أقل، وعادة ما يكون للفوز ربح أفضل ولكن أقل خطرا على المكافأة، مع خروج دخول مع مزيد من التركيز على الخروج. الكثير من الناس يتحدثون عن دخول ولكن مع الخروج الخروج جيدة لن تحدث فرقا كبيرا. إن إكسمبل من هذا سيكون كونرز 2 فترة مؤشر القوة النسبية. وقف مجموعة يعطيك نتائج سيئة أتر هو قليلا أفضل، جنبا إلى جنب مع المتوسط المتحرك أنه يزيد بشكل ملحوظ، يمكن أن تحاول درب من نوع ما، النقطة هي المخرج هو مهم للدخول. الاستاتيكي مجموعة ستوبلوسس في رأيي مفتوحة للالسير، ولكن فقط لأنني غير قادر على الحصول عليه للعمل لا يعني أنها لا.
نضع في اعتبارنا أنا لا أحب حقا لجعل قواعد صارمة حول السوق هذه هي التعميمات، أجد ما ماينوت قد عملت في الماضي نظرا لي المعرفة الجديدة وجدت الخبرة في كثير من الأحيان تعمل في المستقبل. لها أنظمة كونوليشنز وولي التي تجعل من نظام أفضل.
كريس، فإن نتائج التقليب 1000 قطعة نقدية توفر في نهاية المطاف 50٪ رؤساء و 50٪ التيول. كلما كانت المحاولات أعلى، كان أقل & # 8220؛ منحرف & # 8221؛ النتيجة. 1000 الصفقات قد تتحرك واحد إلى معدل الفوز 50٪. الجمع بين هذا مع 2: 1 (R؛ R) يوفر قيمة المتوقعة من 0.5، وهو جيد جدا - 50 سنتا على الدولار. جيد / إدخالات ممتازة ومخارج تعزز فعلا R: R من 2: 1، مما يجعلها قابلة للتحقيق. الثقة هذا منطقي. يمكن أن تهدف إلى الانفجارات مع فواصل كاذبة المصاحبة ارتفاع R: R ولكن أيضا انخفاض معدلات الفوز. كل ذلك يوازن.
أومغ، أنا لم أفكر في ذلك، أن & # 8217؛ لماذا أنت من أنت، وأنا دائما يحب لقراءة المقال الخاص بك.
أنه يحيرني دائما أن التجار يعتقدون أنها يمكن حساب نسبة المخاطر / مكافأة قبل التجارة. هذا مستحيل.
المكون الوحيد الذي يمكن حسابه هو كم كنت على استعداد لانقاص على التجارة. حتى ذلك الحين يمكن أن تحصل على الفجوة التي سوف تحرف هذا العدد كذلك.
لا يمكن حساب المخاطر / المكافآت إلا بعد التداول.
Far more important than entry are your exits, your position sizing and following your system.
thank you.. i love this article!! i very agree with this bcoz trading actually need :
60% psycology , 30 % money management and strategy is just 10% on ur success.
I’m afraid that you have fallen into one of the traps in statistical thinking that catch out many unwary traders.
In a market with random entries, setting a 2:1 risk reward (or any other ratio) will result in zero profit, less the cost of trades when tested over a large number of trades. This is because the probability of price hitting the stop is inversly proportional to the distance of the stop from the entry point. Also 20 tests are not neary enough to give your test any sort of statistical validity. At least a few hundred tests would typically be required.
The fact that you obtained a small profit from this test is purely luck. It could have just as easily ended in a lost.
What you correctly say is that it is the edge, due to your high probability entry that determines the outcome. It is also this edge that enables you to take advantage of a risk return ratio of 2:1 or whatever.
Random entry on its own won’t work if you test it over a sufficiently large number of trades. In other words there is no intrinsic edge in how you sets your stops.
These views are true. Samples are not enough and results could have ended in a loss or breakeven. But the point of this article is to prove that with proper risk reward, even random entry has a chance to win or not loose, whereas without it and consistent good money money management losses are almost guaranteed, which is why most traders struggle and fail.
مادة كبيرة كالعادة نيال! I am unsure on a part of position sizing: I know I’m meant to only risk around 2-3% of my total capital on any one trade, what happens if I have a string of winners or losers? Do I increase or reduce my position size? Thanks again for your insight!
Very helpful article Nial. This lesson gave me a different view on how I should apply my trading strategy, it shows a stress free trading on a professional approach. Thanks for sharing you are a blessing! في صحتك!
Great article as always Nial, keep up the good work.
thank you nial i think this is the best lesson on trading forex in general. this wil take out the stress. and this did it for me. i wil take your course you deserve it.
Dear ‘Professor’ Fuller. You said it all when you said,’My trading course gives you the insight you need to become a successful discretionary price action trader, the experience is something you must develop on your own from the tools and education that I provide. When you combine the price action and risk reward strategies that I teach with a healthy dose of self-discipline and trading experience, there is virtually nothing that can stand in your way except your own lack of self-control.
This is the PIVOT in trading that every other wheel revolves upon.
Hi Nial your knowledge and experience sticks out.
There is one point that needs to be asked when taking it from scientific approach as should be: I think it is safe to say that higher Risk-reward will result lower SR and vice-versa, reducing the RR will increase the SR.
Have you looked at such optimization? Did you try working your PA strategy on different combinations for example risk-reward of 1:1? or 3:1?
Is 2:1 is the ratio that you recommend for your PA strategy?
Thanks again for a great article and the desire to help others.
Interesting points Ben, but i don’t believe in ever risking more to gain less, this makes no sense to me. Your theory may be correct to some extent, but what I do works well so I won’t be changing it.
great point Nial, it takes 2 losses to kill one profitable trade, with a good strategy its almost impossible to lose.
thanks, keep up the good work!
Excellent point. I have just started demo trading and am finding your stuff the most helpful of all I have looked at.
I am feeling so relaxed with this idea about price action and Love how it works out. I am putting it to use But must say it is the easiest I have ever heard of.
Interesting and I don’t doubt the results for a second. The only thing I would have liked to know is whether your decision to buy or sell was also completely arbitrary or judgement based.
All the best and thanks for your tutorials, Max.
Slight bias to trade with recent momentum on 4 hour chart, but really it was completely a random entry..
I am glad that you have managed to stay dry, I am sure Australia will bounce back from this.
أطيب التمنيات ديفيد.
Appreciate very much for the educational articles especially risk reward. شكرا جزيلا.
I would say this is the best article you have ever.
written and is exactly what I needed to understand.
Instead of getting hung up on each trade individually.
I need to evaluate many trades over time. I always talk myself out of trades not wanting to lose but I need to take all the valid trades and let the risk reward work out.
I really enjoyed writing this article., so I am glad you liked it.
I know many members who have used the concepts of risk reward etc, to turn there trading around, I really think this is important. Risk reward and sticking to the trade is the key.
I’ve been a member since October and have been profitable every month since joining. I think that this, the 2:1 risk to reward, is the KEY. شكرا لك نيال!
شكرا نيال. This one is no different, succinct and no messing around. By far your PA method makes the most sense…
When I followed Nial’s PA method, I made money. When I don’t I lose money. It’s that simple!! I have a habit to do at least 3 trades a day. That is bad.
Your article always inspire me alot!! Thank you for writing these good articles.
Very, Very good lesson nial thank you.
Your courses & videos are excellent.
Nail our hearts goes out to all Australians.
lot of love for you and family.
Huge, Huge, Huge turning the corner, information! This should be read and re-read often. I feel this is the one thing that is holding back many traders that are so close to becoming consistently profitable. Just the logic alone in this article is powerful enough to snuff out any and all of the typical trading emotions that so often hold us back. Thank you Nial for what you are doing.
Pay it forward.. share it with others , that’s why I post it, glad it helps.. enjoy.
Spot on again Niall. I get lots of emails but my pulse quickens when i see one from you because i know it is going to be crystal clear instruction on price action trading which i feel i am really beginning to get a handle on from your generous teaching. Thank you so much i will become a subscriber soon!
This rang a bell because I never quite grasped the importance of at least a 1 to 2 plus risk reward. I thought that would be nice. I was thinking and wanting to believe I could achieve a higher successful trade percentage because professional traders had better odds. So it is very sobering to here professional traders only work with 50/50 odds.
Thanks for sharing results of your experiment. Rather clear and to the point. Risk/Reward plus all your previous advice have given me opportunities from the ground up to become a successful trader. I enjoy each article.
I have followed your articles & instructions for quite a while now, but just that I am not quite too good at commenting. I am now compelled to comment for two reasons; most importnantly is to give my heart out to the nice and loving people of Australia, to tell them that we feel what they are going through at the moment. We love you & and we are praying for you. The current global events: i. e, natural fury, violence, man’s inhumanity to man, waves of killings, and terrorism, all these called for the wise christians to turn back to their first love-God, Bible to seek for answers & refuge. God loves you, and you will all come out of this stronger Amen.
The second reason is to thank you so much Nial for your love, support & free sacrifice to humanity. I have’nt met you in person but I can feel you, &,am almost certain that you are soft and kind person.
Hope to see more of me soon.
Thanks you so much Nial & I wish you the very best in Life.
Every now and then a gem of wisdom graces my screen. This is one of those AH AH moments. You seriously have my attention.
thanks for the feedback, I appreciate the praise :)
Hi Nial, First thing i just like send out my sympathies to all australian, hope they can get over this soon.
great experiment, very powerful example of risk to reward scenario, I have actually seen a similar experiment done before and surprisingly the results were practically the same, so i guess it just goes to show that if you cut your loses short and let your profits run longer that system in it self will keep your account in good health, add to this the edge of price action and it can’t be clearer.
I must say that since i have been applying your price action method to my trading it just gets better week in week out… nice one mate, best regards…
WOW . great article, astonishing and powerful simplicity of your articles Nial … you hit me with your words …. many thanks.
Many thanks for all your helpand God bless you.
Hai Nail, great highlights that you brought up. But sometimes, when we use price action method, for example indside bar on daily TF, we found that the SL sometimes is more than 100..eq 125pips. Shall we set the PT to 250?
My point is how to do in the case of high/big SL?
It will all depend on the chart, if a 200 pip profit looks possible, and the setup is valid, then if you are using a 100 pip stop.. the 200 pip target will make sense. However, alot of the time, we have the ability to tweak the stop loss to be less pips, and that means the target will become less. The article above was done on intraday 4 hour chart, so the stop loss was obviously tighter/smaller. If your trading the daily chart, and looking for a 2 to 1 risk reward, then there just make sure the chart, levels and trend allow for this. You would ideally be trading in a trending market.
Thanks Nial, You are super, I just enter the market and use your tools and make some improvement out of it.
. Sorry for your people having difficulties.
Thanks for the good wishes Nial, we were ok in the floods, hopefully you were too.
Thanks also for very good article.
Thanks for the wishes and glad to see you are safe.
very nice article…sometimes we forget of risk reward like tool for improving our trades, and this sample shows the matter of it…thanks.
Thank you Nial for your excellent articles and intelligent advice. Every time I read one of your clever articles I get a deeper understanding about trading. Your cut and clean approach to trading is far useful that all that bunch of books that I have read until now. شكرا جزيلا!
My best wishes for you and your people in this difficult times in Australia.
Hi nial, great article nial, sitting over here in england you just do not realise how bad the flooding is in queensland. It is heart breaking peoples live, s turned upside down, not alot you can say except to pray and remain positive.
This article is so powerful! It has just nailed the spot where my thinking is right now, and has given me greater momentum on the road to becoming a professional trader Thank you for your constant sharing.
Hey Nail, great lesson as always, keep sending them. شكر.
hello nail i want to say thank God for your life and comminity were you live, and for dose people that lost love ones my God grant them the srength to bear the lost and i pray for all mankind that we will never see this type of dissarsater agin in jesus name Amen. and for the lesson,
Very productive lesson on risk reward and how PA can make it work in our favor.
Hope the floods end soon.
I promise not to get anymore advise from anyone exccept you Nial.
I will also be joining soon.
May God bless and comfort the flood victims. مقالة لطيفة نيال. The experiment is impressive. I’ve been using 1:1, but am going to give 2:1 a try.
I would also like to express my sympathy to those who have been flooded out in Australia. A disaster of a most devastating nature indeed. I pray that those who are alive will get the strength to overcome and move on with their lives. May God give the flood victims strength and courage.
Nice lesson Nial. What I would like to know though is, did you take these trades with any biases, or you just bought or sold blindly regardless of market direction?
Still, a very useful article. Thanks man. Big up yuh self Nial.
Thanks Niall for the perspective on Queensland. I did not realise the extent of the devastation. May God be with all concerned, our hearts go out to all Australians.
With regards to this invaluable lesson, as a member I appreciate your ongoing support and lessons, as well as the clear and concise (KISS) principals you apply.
Anyone still in doubt about joining this community, THIS IS THE REAL DEAL.
Keep up the good work Niall!!
Hello Nial.. what a wonderful article u got here..it has given me the courage i need to hold on my trades till it reach take profit..i am most grateful please keep it coming.
NOTHING BETTER THAN PRICE ACTION PERIOD! There are no lagging indicators with price action! No messy charts full of lines! Just a simple approach which helps limit emotion and maintain discipline. I love it! Thank you Nial for this course and the willingness to teach your methods to help us become better traders. I have become a consistently profitable trader (averaging 26% percent ROI a month) and can’t thank you enough! :-)
will be joining soon.
just getting my financing together.
Great lesson, couldn’t have come at a better time for me. روب.
It makes a lot of sense if the tp is always triggered. Usually the price turns around b4 it hits the tp but that’s me. I bow to you if you do better. :)
….Excellent article Nial. And all so true. Thanks for all the great articles you write.
Another masterpiece of lesson.
An excellent lesson Nial!
It gives me even more enthusiasm to do some experimenting along the lines of your 20 trades with at first no PA signals, then another 20 with any PA signals – even weak ones – and finally another 20 with only quality PA signals as a condition of entry. All on demo account, of course.
Your lesson also encourages me to be even more disciplined with my real account order entries (and exits!)
I love your intelligent, yet not overly complicated approach to Forex itself and Forex lessons. يرجى الحفاظ على الدروس القادمة!
نجاح باهر i have huge respect for you nial! that really inspires me to do even better in this business. Just for your info, i’ve been using your strategies and heed your advices for almost 6 months now and im already profitting at a consistent basis for the past 3 months.
Thanks again nial.
Looking forward to more of your words of wisdom!
اترك التعليق إلغاء الرد.
نيال فولر في سعر العمل تداول الفوركس بالطبع. تعلم استراتيجيات العمل السعر المتقدم & أمب؛ إشارات احتمال دخول التجارة عالية هذا العمل.
تجدنا علي الفيس بوك.
نيال فولر.
عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.
6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.
لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.
6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.
هو فقدان وقفتك ضيق جدا؟
كيفية التجارة طويلة الذيل دبوس بار إشارات على الرسوم البيانية اليومية.
ذي & # 8216؛ ويكيند & # 8217؛ نمط تجار الفوركس (كيف & # 038؛ لماذا يعمل)
ما هي الحلقة الأضعف في سلسلة التداول الخاصة بك؟
نيال فولر.
نيال فولر يفوز مسابقة مليون دولار التاجر.
سوف التأكيدات اليومية تحسين التداول الخاص بك.
دليل الحد الأدنى لتجارة الفوركس & # 038؛ حياة.
سعر العمل أنماط التداول: دبوس القضبان، وهمية، داخل الحانات.
لماذا أنا & # 8216؛ بجدية & # 8217؛ كراهية يوم التداول.
أفضل أزواج العملات للتجارة & # 038؛ أوقات التداول لهم؟ (الجزء 1)
تداول الفوركس مثل قناص ... ليس مدفع رشاش.
& # 8216؛ الكأس المقدسة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية & # 8217؛ & # 8211؛ الرسم البياني اليومي الأطر الزمنية.
الاقسام.
جمع.
الاقسام.
المشاركات الاخيرة.
تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن خسارة أو أضرار ناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل تعلم التجارة ذي بتي لت ، انها الموظفين والمديرين أو زملائه الأعضاء. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، بقعة الفوركس، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
تعلم تداول السوق بي تي واي المحدودة هي شركة مفوض معتمد لشركة فكسرينيو بي تي واي المحدودة (رقم السيارة 000400713)
تستخدم هذه الخوارزمية مصنفا عشوائيا للغابات مع عتبة لمقدار السعر الذي تم نقله (على سبيل المثال، ضع في الاعتبار y = ترو إذا تحرك السعر لأعلى أو لأسفل x٪). يبدو أن تلطيخ الجاسوس قليلا، ولكن من الواضح أنه ليس استراتيجية ناجحة. وأعتقد أن ما قد يساعد في النظر إلى محفظة من الأسهم واستخدام عتبة أعلى (حاليا باستخدام 25bps). على سبيل المثال، مسح محفظة من 100 أسهم لتلك التي تلبي & غ؛ أو & لوت؛ 2٪، ولكن هذا يتطلب طاقة معالجة أكبر بكثير.
شكرا لتقاسم مايكل! إبقينا نشرها على مواصلة العمل من خلال تأليف لائحة، وأنا سوف يكون من الغريب أن نرى كيف تأتي معا.
ضع في اعتبارك أن هذا النوع من الإستراتيجية لن يعمل في التداول المباشر لأنه يستخدم كائنا عشوائيا. في التداول المباشر، نطلب أن تكون الخوارزميات حاسمة. في هذا المنصب سوف تجد شرحا أكثر تفصيلا والطريقة التي عثر عليها شخص ما حول العمل (تنبيه المفسد: استخدام كائن داتيتيم للحصول على شبه عشوائية): كوانتوبيان / بوستس / راندوم-سيلكتيون-ويث-راتشيتينغ-برايس .
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
نعم، رأيت أنه لا يمكنك استخدام عشوائي () في مشاركة أخرى وتحسب لنفسك ل غابة عشوائية، وذلك بفضل لربط إلى الحل البديل، وأنا سوف نلقي نظرة.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
دراسة حالة & # 8211؛ الدخول العشوائي & # 038؛ مكافأة المخاطر في تجارة الفوركس.
دراسة حالة للدخول العشوائي & أمب؛ مكافأة خطر.
على مدى الأسبوعين الماضيين قمت بإجراء تجربة التداول من أجل إثبات نقطة إلى أي شخص هناك الذين قد يكون في شك من قوة مكافأة المخاطر جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التداول حركة السعر. هذه المادة سوف يأخذك في رحلة إلى ذهني، وسوف نأمل أن تثبت لك أنه إذا كنت ببساطة تنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة ولها الرغبة في تعلم استراتيجية تداول احتمال كبير مثل حركة السعر، لديك كل المكونات لتصبح مربحة باستمرار الفوركس. هذه المادة سوف تفتح عينيك، أقترح عليك قراءتها، البدء في التعرف على المفاهيم التي نوقشت.
من أجل إثبات أول وإثبات قوة مكافأة المخاطر، قررت أن أدخل عشوائيا 20 الصفقات على مدى الأسبوعين الماضيين في اليورو مقابل الدولار الأميركي، غبوسد، و أودوس على حساب تجريبي. لم يتم استخدام أي إعدادات عمل السعر، كما لم يكن هناك أي طريقة أو استراتيجية من أي نوع تنفيذها عند دخول السوق. وكانت المعلمات ببساطة لإدخال واحدة من أزواج العملات الثلاثة المذكورة أعلاه ما مجموعه 20 مرات في غضون 10 أيام التداول باستخدام وقف الخسارة من 50 نقطة وهدف 100 نقطة لكل تجارة، مما يجعل مكافأة خطر 1-2 على كل الإعداد . لم أكن "فوضى" مع أي تجارة مرة واحدة تم إدخالها، عملت مجموعة نقية وننسى تداول العملات الأجنبية في هذه التجربة. أنا ببساطة دخلت ثم السماح للسوق تفعل الشيء، من أجل إثبات قوة مكافأة المخاطر. (ملاحظة، كانت التجارة ال 20 في التعادل في وقت كتابة هذه السطور، ولم يكن لدي الوقت لانتظار حتى إغلاقه، وأنا عدت بأنها الفائز، وسوف تحديث هذه المادة إذا انتهى الأمر لتصبح خاسرا عندما يغلق، على الرغم من أن هذا لن يغير أي من الآثار أو الأفكار من هذه المقالة.)
في حين كان القصد من هذه التجربة لإثبات قوة مكافأة المخاطر، كان المقصود أيضا لإثبات قوة استراتيجيات تداول حركة الأسعار جنبا إلى جنب مع مكافأة المخاطر. أظهرت نتائجي ربحا طفيفا بعد الدخول عشوائيا 20 مرة مع مكافأة خطر من 1 إلى 2 في كل صفقة، وهذا بعد أن خسر 12 من أصل 20 الصفقات. وهذا يعني أن نسبة الفوز لهذه السلسلة من الصفقات كانت 40٪، لذلك فقدت على 60٪ من الصفقات وفازت على 40٪ فقط كما ترون من قبل التاريخ التجاري أدناه، وهذا النموذج دخول عشوائي جنبا إلى جنب مع خطر 1-2 مكافأة لا يزال استفاد حوالي 200 $، وهذا مع عدم تطبيق أي حافة على الإطلاق.
ما هو الدرس الذي نتعلمه هنا؟
في حين أن التاريخ التجاري أعلاه يثبت بالتأكيد القوة الحقيقية للمكافأة المخاطر، علينا أن نسأل أنفسنا كم أفضل يمكننا القيام به من خلال تطبيق حافة حقيقية في السوق، مثل حافة نحصل عليها من الاجراءات العمل سعر التداول. عندما جنبا إلى جنب مع الخبرة والتعليم، يمكن أن استراتيجيات التداول العمل السعر توفر لك بالتأكيد مع الاجهزة التجارية التي تعطيك أفضل من احتمال 50٪ في السوق، على افتراض تطبيق حرية التصرف وعدم الإفراط في التجارة. لذلك، إذا افترضنا أننا يمكن أن نحقق على الأقل 50٪ معدل الفوز باستخدام استراتيجيات العمل السعر بسيطة مثل تلك التي أدرس، ونحن نستخدم مكافأة خطر من 1 إلى 2 على الأقل في كل التجارة، عبر سلسلة من 20 الصفقات حيث نتعرض لخطر 50 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لكل صفقة، سنحقق ربحا قدره 500 دولار (1000 دولار أمريكي في الأرباح و # 8211؛ و 500 دولار أمريكي في الخسائر).
لذلك، نحن نعلم أن استراتيجيات مكافأة المخاطر العمل، ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق؛ كنت أدخل بشكل عشوائي في السوق وإذا قمت بإجراء ما لا يقل عن 2 مرات المخاطر الخاصة بك على الصفقات الفوز الخاص بك، وسوف المرجح التعادل أو تحويل أرباح صغيرة على سلسلة من الصفقات. عند الجمع بين هذه المعرفة من قوة المخاطر لمكافأة مع حافة عالية الاحتمال مثل حركة السعر، ما لدينا هو إدارة الأموال المهنية واستراتيجية التداول، والتي عندما جنبا إلى جنب مع التعليم المناسب وتقدير سيجعل المال على سلسلة من على الأقل 20 الصفقات أو أكثر.
التجار المهنية يعرفون أن الفائزين لديهم لتخطي الخاسرين لكسب المال، لأن معظم التجار المحترفين الفوز فقط حوالي 50٪ من الوقت. إذا كان لديك أي حافة في السوق التي يمكن أن تحصل على نقطة الفوز على الأقل حوالي 50٪ من الصفقات الخاصة بك، وربما كنت على وشك التعادل فقط على أي سلسلة من الصفقات، على افتراض أنك لا تزال تنفذ مكافأة خطر لا يقل عن 1 إلى 2. معظم التجار لا تنفذ مكافأة المخاطر بشكل صحيح. فإنها تأخذ أرباح أقل من 2 مرات المخاطر التي بطبيعتها يجبرهم على نسبة عالية جدا الفوز العام لكسب المال. من خلال أخذ ربح أقل من 2 مرات خطر، كنت في الأساس وضع الاحتمالات ضدك، لأنك ثم سيكون لديك للفوز على 50٪ من الصفقات الخاصة بك لكسب المال، ومعظم استراتيجيات التداول لا تعطيك ميزة من شأنها أن تسمح لك للفوز باستمرار أكثر من 50٪ من الصفقات الخاصة بك.
يسمح لك إعداد عمل السعر عالي الجودة بتعيين ونسيان التداول الخاص بك بينما لا يزال يمنحك فرصة أعلى من 50٪ للفوز بأي إعداد معين. ما يعنيه هذا هو أنه مع العمل السعر ومكافأة المخاطر لديك وسيلة خالية من الإجهاد تقريبا للتداول في السوق. يمكنك الانتظار بصبر لإعدادات العمل السعر واضحة التي تتطور من المناطق متموجة و / أو في الأسواق تتجه، أدخل مكافأة خطر 1-2، والمشي بعيدا حتى يتم إغلاق التجارة. إذا كنت فعلا تفعل ذلك مع الانضباط، من خلال اتخاذ فقط الاجراءات عمل السعر واضحة وتنفيذ صارم مكافأة خطر في الماضي 1-2، وسوف تصبح مربحة على سلسلة من الصفقات.
والمفتاح هو عدم الحصول على تثبيط إذا كنت ضرب عدد قليل من الخاسرين أو تصبح أكثر ثقة إذا كنت ضرب عدد قليل من الفائزين. ماذا لو فقدت في أول 8 صفقات من أصل 20؟ إلقاء نظرة على نتائج تجربتي التجارية أعلاه؛ هل لاحظت أنني فقدت في 9 صفقات متتالية قبل أن تصل إلى سلسلة من الفائزين؟ وهذا ما يسمى التداول، وأحيانا سوف تصل إلى سلسلة من الخاسرين أو سلسلة من الفائزين، ولكن لا يمكنك السماح لهذا التأثير خطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك، عليك أن يكون لها نظرة على المدى الطويل وتذكير نفسك أن حافة الخاص بك، جنبا إلى جنب مع مكافأة المخاطر، يحتاج الوقت للعب بها.
الحصول على التدريب المناسب هو المفتاح.
وبصرف النظر عن القدرة على التحكم في عواطفك والبقاء منضبطة بما فيه الكفاية على أساس ثابت لعدم الإفراط في التأثير أو الإفراط في التجارة وتنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة على كل صفقة، فإن أكبر المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نجاح التداول الخاص بك هو ما إذا كنت تعرف أو لا حافة الخاص بك هو وعندما يجب أن التجارة بها. هذا هو المكان المناسب تعليم تداول الفوركس على استراتيجية تداول عالية الاحتمال مثل حركة السعر يأتي في. لقد تم بنجاح استخدام بسيطة لكنها فعالة الاجراءات العمل السعر لتداول الأسواق الآن لسنوات، وأنا أعلم التجار الآخرين بالضبط كيف أتعامل في بلدي تداول الفوركس. بالطبع بلدي وتعاليمه ليس فقط تعطيك استراتيجية التداول، لكنه يظهر لك متى لاستخدام استراتيجية وما يجب أن تبدو السوق قبل أن تدخل.
عند الجمع بين بلدي الأفعال العمل السعر مع معرفة كاملة من تنفيذ مكافأة المخاطر والتمكن من تداول الرسوم البيانية سعر عادي فانيلا، وسوف تبدأ في التفكير مثل تاجر المهنية. برو التجار رؤية السوق بطريقة مختلفة تماما من الهواة القيام به. فإنها لا تعقد أكثر من أي شيء. أولا أنها تحقق السوق لمعرفة ما إذا كانت حافة التداول موجودة. إذا لم يكن موجودا ثم ترك الكمبيوتر أو لا ننظر إلى الرسوم البيانية لفترة من الزمن، وعادة ما لا يقل عن 4 ساعات. إذا كانت حافة التداول موجودة، فإنها ثم الانتقال إلى العامل التالي للتحقق؛ سواء أكانت مكافأة المخاطر لا تقل عن 1 إلى 2 قابلة للتحقيق منطقيا أم لا. إذا كانت مكافأة المخاطر من 1 إلى 2 هو تحقيق ثم يدخلون التجارة والمشي بعيدا، وهذا كل شيء. سبب تاجر المهنية يعتقد ويتعامل مثل هذا هو لأنها لا تعلق على أي تجارة واحدة. أنهم يعرفون أن كل تجارة هي واحدة فقط من سلسلة من العديد من أنها يجب أن تتخذ من أجل أن نرى الحافة تلعب بها. يتم القبض على التجار الهواة على كل التجارة. فإنها تتفاعل مع مشاعر كل خاسر أو فائز لأنهم ببساطة لا يستطيعون رؤية الغابة للأشجار، وعادة ما يرجع ذلك إلى نقص الخبرة والبصيرة.
بلدي التداول بالطبع والسعر العمل المتداول المجتمع يمنحك البصيرة تحتاج إلى أن تصبح ناجحا تاجر العمل السعر تقديرية، وتجربة شيء يجب أن تتطور بنفسك من الأدوات والتعليم الذي أقدم. عند الجمع بين العمل السعر واستراتيجيات مكافأة المخاطر التي أدرس مع جرعة صحية من الانضباط الذاتي وتجربة التداول، لا يوجد شيء تقريبا التي يمكن أن تقف في طريقك إلا نقص الخاصة بك من ضبط النفس. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية التجارة في السوق مع الاجهزة العمل السعر والسيناريوهات مكافأة المخاطر، يرجى مراجعة بلدي سعر العمل تداول الفوركس بالطبع.
حول نيال فولر.
تشريح كيف أدخل السعر عمل العملات الأجنبية.
لماذا يخسر معظم تجار الفوركس المال؟
المخاطر / المكافآت & # 8211؛ الكأس المقدسة للتجارة الفوركس إدارة الأموال.
كيف تنطبق قاعدة 80/20 على تجارة الفوركس.
عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.
6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.
75 التعليقات اترك التعليق.
I دون & # 8217؛ T استخدام مفهوم مكافأة في ماي ترادينغ. أنا فقط كونت فقط بلدي المخاطر على كل التجارة. لأن نوبودي يمكن أن توقع كيف كثير من سوق الربح سوف تعطي الولايات المتحدة على أي تجارة واحدة.
هذا هو حقا مادة جيدة حقا. شكرا لكم. أنا لم يعد الحفاظ على التحقق من الرسوم البيانية والتململ على الصفقات، هو تماما الحرية! شيء رائع لإدراك أخيرا تحتاج فقط حقيبة صغيرة من المتوسطة الكبيرة يفوز كل عام للنجاح في التداول. أنا لا أؤكد إذا كان شهر يذهب مع أي شيء & # 8211؛ لا الصفقات، لا يفوز، أي خسائر؛) إنه شعور رائع أن تكون قادرة على الانتظار للشهر المقبل، ولا تقلق إذا كانت الاجهزة سيكون هناك، لأنني أعلم أنها سوف في نهاية المطاف. تظهر كل عام وأن & # 8217؛ كل ما أحتاجه! شكرا نيال!
نعم، بالنظر إلى أن متوسط التاجر يفقد ويقبل أن هذه الاستراتيجية قد لا تضمن الفوز على المدى الطويل، فإنه من المهم أن باستخدام إدخال عشوائي تماما، وتحصل على نسبة نجاح أعلى من المتوسط المتداول. ومن المثير للاهتمام أن ريتشارد دينيس درب تجار السلاحف لدخول السوق بشكل عشوائي مثل هذا من أجل جعلهم يدركون أن الشيء المهم ليس بالضرورة كيف يتصرف السوق ولكن كيف يتفاعلون مع ما يفعله السوق (أي أن الخسائر والسماح الفائزين تشغيل أطول الخسائر).
وأعتقد أن كمية الصفقات التي تم القيام بها لا توفر حقا أي نظرة على دخول عشوائي مع بعض معايير المخاطر I & # 8217؛ فعلت اختبارات تتجاوز 1000 الصفقات مثل هذا ووجدت أن إدارة الأموال في حد ذاته لا يوفر أي حافة. النتائج متحيزة حيث لا يزال عدد السكان لا يزال صغيرا ولكن مع استمراره يجد التوازن في العشوائية التي تبدو معقدة في نهاية المطاف العودة إلى التعادل على المدى الطويل ومن ثم ناقص انتشار غير مربحة. أستطيع أن أقول دون شك من أن إذا كنت مربحة يأتي من الدخول والخروج.
كريس، شكرا لآرائكم. أوافق على الدخول والخروج من أهم العوامل & # 8230؛ ولكن التجار لم يحققوا أرباحا على المدى الطويل دون إدارة المال الصحيحة. استراتيجية جيدة (الدخول والخروج)، وإدارة الأموال والاتساق على المدى الطويل هي المكونات الرئيسية لنجاح التداول.
أنا أتفق مع كريس أنا أيضا قد اختبرت هذا السيناريو على مدى 10 سنوات. وكانت النتائج تشوبي وصعودا وهبوطا النتائج حوالي 50٪ ولكن على مدى فترة زمنية كافية بما فيه الكفاية انتشار يقتل لك. أيضا سوميبايرس كانت سيئة بشكل كبير.
بشكل عام :-( يجب أن تعكس مخاطر المكافأة نوع الإستراتيجية التي تستخدمها، حيث أن إستراتيجية نوع الاختراق سيكون لها مخاطر أفضل للمكافأة ولكن النسب المئوية للفوز أقل، وعادة ما يكون للفوز ربح أفضل ولكن أقل خطرا على المكافأة، مع خروج دخول مع مزيد من التركيز على الخروج. الكثير من الناس يتحدثون عن دخول ولكن مع الخروج الخروج جيدة لن تحدث فرقا كبيرا. إن إكسمبل من هذا سيكون كونرز 2 فترة مؤشر القوة النسبية. وقف مجموعة يعطيك نتائج سيئة أتر هو قليلا أفضل، جنبا إلى جنب مع المتوسط المتحرك أنه يزيد بشكل ملحوظ، يمكن أن تحاول درب من نوع ما، النقطة هي المخرج هو مهم للدخول. الاستاتيكي مجموعة ستوبلوسس في رأيي مفتوحة للالسير، ولكن فقط لأنني غير قادر على الحصول عليه للعمل لا يعني أنها لا.
نضع في اعتبارنا أنا لا أحب حقا لجعل قواعد صارمة حول السوق هذه هي التعميمات، أجد ما ماينوت قد عملت في الماضي نظرا لي المعرفة الجديدة وجدت الخبرة في كثير من الأحيان تعمل في المستقبل. لها أنظمة كونوليشنز وولي التي تجعل من نظام أفضل.
كريس، فإن نتائج التقليب 1000 قطعة نقدية توفر في نهاية المطاف 50٪ رؤساء و 50٪ التيول. كلما كانت المحاولات أعلى، كان أقل & # 8220؛ منحرف & # 8221؛ النتيجة. 1000 الصفقات قد تتحرك واحد إلى معدل الفوز 50٪. الجمع بين هذا مع 2: 1 (R؛ R) يوفر قيمة المتوقعة من 0.5، وهو جيد جدا - 50 سنتا على الدولار. جيد / إدخالات ممتازة ومخارج تعزز فعلا R: R من 2: 1، مما يجعلها قابلة للتحقيق. الثقة هذا منطقي. يمكن أن تهدف إلى الانفجارات مع فواصل كاذبة المصاحبة ارتفاع R: R ولكن أيضا انخفاض معدلات الفوز. كل ذلك يوازن.
أومغ، أنا لم أفكر في ذلك، أن & # 8217؛ لماذا أنت من أنت، وأنا دائما يحب لقراءة المقال الخاص بك.
أنه يحيرني دائما أن التجار يعتقدون أنها يمكن حساب نسبة المخاطر / مكافأة قبل التجارة. هذا مستحيل.
المكون الوحيد الذي يمكن حسابه هو كم كنت على استعداد لانقاص على التجارة. حتى ذلك الحين يمكن أن تحصل على الفجوة التي سوف تحرف هذا العدد كذلك.
لا يمكن حساب المخاطر / المكافآت إلا بعد التداول.
Far more important than entry are your exits, your position sizing and following your system.
thank you.. i love this article!! i very agree with this bcoz trading actually need :
60% psycology , 30 % money management and strategy is just 10% on ur success.
I’m afraid that you have fallen into one of the traps in statistical thinking that catch out many unwary traders.
In a market with random entries, setting a 2:1 risk reward (or any other ratio) will result in zero profit, less the cost of trades when tested over a large number of trades. This is because the probability of price hitting the stop is inversly proportional to the distance of the stop from the entry point. Also 20 tests are not neary enough to give your test any sort of statistical validity. At least a few hundred tests would typically be required.
The fact that you obtained a small profit from this test is purely luck. It could have just as easily ended in a lost.
What you correctly say is that it is the edge, due to your high probability entry that determines the outcome. It is also this edge that enables you to take advantage of a risk return ratio of 2:1 or whatever.
Random entry on its own won’t work if you test it over a sufficiently large number of trades. In other words there is no intrinsic edge in how you sets your stops.
These views are true. Samples are not enough and results could have ended in a loss or breakeven. But the point of this article is to prove that with proper risk reward, even random entry has a chance to win or not loose, whereas without it and consistent good money money management losses are almost guaranteed, which is why most traders struggle and fail.
مادة كبيرة كالعادة نيال! I am unsure on a part of position sizing: I know I’m meant to only risk around 2-3% of my total capital on any one trade, what happens if I have a string of winners or losers? Do I increase or reduce my position size? Thanks again for your insight!
Very helpful article Nial. This lesson gave me a different view on how I should apply my trading strategy, it shows a stress free trading on a professional approach. Thanks for sharing you are a blessing! في صحتك!
Great article as always Nial, keep up the good work.
thank you nial i think this is the best lesson on trading forex in general. this wil take out the stress. and this did it for me. i wil take your course you deserve it.
Dear ‘Professor’ Fuller. You said it all when you said,’My trading course gives you the insight you need to become a successful discretionary price action trader, the experience is something you must develop on your own from the tools and education that I provide. When you combine the price action and risk reward strategies that I teach with a healthy dose of self-discipline and trading experience, there is virtually nothing that can stand in your way except your own lack of self-control.
This is the PIVOT in trading that every other wheel revolves upon.
Hi Nial your knowledge and experience sticks out.
There is one point that needs to be asked when taking it from scientific approach as should be: I think it is safe to say that higher Risk-reward will result lower SR and vice-versa, reducing the RR will increase the SR.
Have you looked at such optimization? Did you try working your PA strategy on different combinations for example risk-reward of 1:1? or 3:1?
Is 2:1 is the ratio that you recommend for your PA strategy?
Thanks again for a great article and the desire to help others.
Interesting points Ben, but i don’t believe in ever risking more to gain less, this makes no sense to me. Your theory may be correct to some extent, but what I do works well so I won’t be changing it.
great point Nial, it takes 2 losses to kill one profitable trade, with a good strategy its almost impossible to lose.
thanks, keep up the good work!
Excellent point. I have just started demo trading and am finding your stuff the most helpful of all I have looked at.
I am feeling so relaxed with this idea about price action and Love how it works out. I am putting it to use But must say it is the easiest I have ever heard of.
Interesting and I don’t doubt the results for a second. The only thing I would have liked to know is whether your decision to buy or sell was also completely arbitrary or judgement based.
All the best and thanks for your tutorials, Max.
Slight bias to trade with recent momentum on 4 hour chart, but really it was completely a random entry..
I am glad that you have managed to stay dry, I am sure Australia will bounce back from this.
أطيب التمنيات ديفيد.
Appreciate very much for the educational articles especially risk reward. شكرا جزيلا.
I would say this is the best article you have ever.
written and is exactly what I needed to understand.
Instead of getting hung up on each trade individually.
I need to evaluate many trades over time. I always talk myself out of trades not wanting to lose but I need to take all the valid trades and let the risk reward work out.
I really enjoyed writing this article., so I am glad you liked it.
I know many members who have used the concepts of risk reward etc, to turn there trading around, I really think this is important. Risk reward and sticking to the trade is the key.
I’ve been a member since October and have been profitable every month since joining. I think that this, the 2:1 risk to reward, is the KEY. شكرا لك نيال!
شكرا نيال. This one is no different, succinct and no messing around. By far your PA method makes the most sense…
When I followed Nial’s PA method, I made money. When I don’t I lose money. It’s that simple!! I have a habit to do at least 3 trades a day. That is bad.
Your article always inspire me alot!! Thank you for writing these good articles.
Very, Very good lesson nial thank you.
Your courses & videos are excellent.
Nail our hearts goes out to all Australians.
lot of love for you and family.
Huge, Huge, Huge turning the corner, information! This should be read and re-read often. I feel this is the one thing that is holding back many traders that are so close to becoming consistently profitable. Just the logic alone in this article is powerful enough to snuff out any and all of the typical trading emotions that so often hold us back. Thank you Nial for what you are doing.
Pay it forward.. share it with others , that’s why I post it, glad it helps.. enjoy.
Spot on again Niall. I get lots of emails but my pulse quickens when i see one from you because i know it is going to be crystal clear instruction on price action trading which i feel i am really beginning to get a handle on from your generous teaching. Thank you so much i will become a subscriber soon!
This rang a bell because I never quite grasped the importance of at least a 1 to 2 plus risk reward. I thought that would be nice. I was thinking and wanting to believe I could achieve a higher successful trade percentage because professional traders had better odds. So it is very sobering to here professional traders only work with 50/50 odds.
Thanks for sharing results of your experiment. Rather clear and to the point. Risk/Reward plus all your previous advice have given me opportunities from the ground up to become a successful trader. I enjoy each article.
I have followed your articles & instructions for quite a while now, but just that I am not quite too good at commenting. I am now compelled to comment for two reasons; most importnantly is to give my heart out to the nice and loving people of Australia, to tell them that we feel what they are going through at the moment. We love you & and we are praying for you. The current global events: i. e, natural fury, violence, man’s inhumanity to man, waves of killings, and terrorism, all these called for the wise christians to turn back to their first love-God, Bible to seek for answers & refuge. God loves you, and you will all come out of this stronger Amen.
The second reason is to thank you so much Nial for your love, support & free sacrifice to humanity. I have’nt met you in person but I can feel you, &,am almost certain that you are soft and kind person.
Hope to see more of me soon.
Thanks you so much Nial & I wish you the very best in Life.
Every now and then a gem of wisdom graces my screen. This is one of those AH AH moments. You seriously have my attention.
thanks for the feedback, I appreciate the praise :)
Hi Nial, First thing i just like send out my sympathies to all australian, hope they can get over this soon.
great experiment, very powerful example of risk to reward scenario, I have actually seen a similar experiment done before and surprisingly the results were practically the same, so i guess it just goes to show that if you cut your loses short and let your profits run longer that system in it self will keep your account in good health, add to this the edge of price action and it can’t be clearer.
I must say that since i have been applying your price action method to my trading it just gets better week in week out… nice one mate, best regards…
WOW . great article, astonishing and powerful simplicity of your articles Nial … you hit me with your words …. many thanks.
Many thanks for all your helpand God bless you.
Hai Nail, great highlights that you brought up. But sometimes, when we use price action method, for example indside bar on daily TF, we found that the SL sometimes is more than 100..eq 125pips. Shall we set the PT to 250?
My point is how to do in the case of high/big SL?
It will all depend on the chart, if a 200 pip profit looks possible, and the setup is valid, then if you are using a 100 pip stop.. the 200 pip target will make sense. However, alot of the time, we have the ability to tweak the stop loss to be less pips, and that means the target will become less. The article above was done on intraday 4 hour chart, so the stop loss was obviously tighter/smaller. If your trading the daily chart, and looking for a 2 to 1 risk reward, then there just make sure the chart, levels and trend allow for this. You would ideally be trading in a trending market.
Thanks Nial, You are super, I just enter the market and use your tools and make some improvement out of it.
. Sorry for your people having difficulties.
Thanks for the good wishes Nial, we were ok in the floods, hopefully you were too.
Thanks also for very good article.
Thanks for the wishes and glad to see you are safe.
very nice article…sometimes we forget of risk reward like tool for improving our trades, and this sample shows the matter of it…thanks.
Thank you Nial for your excellent articles and intelligent advice. Every time I read one of your clever articles I get a deeper understanding about trading. Your cut and clean approach to trading is far useful that all that bunch of books that I have read until now. شكرا جزيلا!
My best wishes for you and your people in this difficult times in Australia.
Hi nial, great article nial, sitting over here in england you just do not realise how bad the flooding is in queensland. It is heart breaking peoples live, s turned upside down, not alot you can say except to pray and remain positive.
This article is so powerful! It has just nailed the spot where my thinking is right now, and has given me greater momentum on the road to becoming a professional trader Thank you for your constant sharing.
Hey Nail, great lesson as always, keep sending them. شكر.
hello nail i want to say thank God for your life and comminity were you live, and for dose people that lost love ones my God grant them the srength to bear the lost and i pray for all mankind that we will never see this type of dissarsater agin in jesus name Amen. and for the lesson,
Very productive lesson on risk reward and how PA can make it work in our favor.
Hope the floods end soon.
I promise not to get anymore advise from anyone exccept you Nial.
I will also be joining soon.
May God bless and comfort the flood victims. مقالة لطيفة نيال. The experiment is impressive. I’ve been using 1:1, but am going to give 2:1 a try.
I would also like to express my sympathy to those who have been flooded out in Australia. A disaster of a most devastating nature indeed. I pray that those who are alive will get the strength to overcome and move on with their lives. May God give the flood victims strength and courage.
Nice lesson Nial. What I would like to know though is, did you take these trades with any biases, or you just bought or sold blindly regardless of market direction?
Still, a very useful article. Thanks man. Big up yuh self Nial.
Thanks Niall for the perspective on Queensland. I did not realise the extent of the devastation. May God be with all concerned, our hearts go out to all Australians.
With regards to this invaluable lesson, as a member I appreciate your ongoing support and lessons, as well as the clear and concise (KISS) principals you apply.
Anyone still in doubt about joining this community, THIS IS THE REAL DEAL.
Keep up the good work Niall!!
Hello Nial.. what a wonderful article u got here..it has given me the courage i need to hold on my trades till it reach take profit..i am most grateful please keep it coming.
NOTHING BETTER THAN PRICE ACTION PERIOD! There are no lagging indicators with price action! No messy charts full of lines! Just a simple approach which helps limit emotion and maintain discipline. I love it! Thank you Nial for this course and the willingness to teach your methods to help us become better traders. I have become a consistently profitable trader (averaging 26% percent ROI a month) and can’t thank you enough! :-)
will be joining soon.
just getting my financing together.
Great lesson, couldn’t have come at a better time for me. روب.
It makes a lot of sense if the tp is always triggered. Usually the price turns around b4 it hits the tp but that’s me. I bow to you if you do better. :)
….Excellent article Nial. And all so true. Thanks for all the great articles you write.
Another masterpiece of lesson.
An excellent lesson Nial!
It gives me even more enthusiasm to do some experimenting along the lines of your 20 trades with at first no PA signals, then another 20 with any PA signals – even weak ones – and finally another 20 with only quality PA signals as a condition of entry. All on demo account, of course.
Your lesson also encourages me to be even more disciplined with my real account order entries (and exits!)
I love your intelligent, yet not overly complicated approach to Forex itself and Forex lessons. يرجى الحفاظ على الدروس القادمة!
نجاح باهر i have huge respect for you nial! that really inspires me to do even better in this business. Just for your info, i’ve been using your strategies and heed your advices for almost 6 months now and im already profitting at a consistent basis for the past 3 months.
Thanks again nial.
Looking forward to more of your words of wisdom!
اترك التعليق إلغاء الرد.
نيال فولر في سعر العمل تداول الفوركس بالطبع. تعلم استراتيجيات العمل السعر المتقدم & أمب؛ إشارات احتمال دخول التجارة عالية هذا العمل.
تجدنا علي الفيس بوك.
نيال فولر.
عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.
6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.
لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.
6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.
هو فقدان وقفتك ضيق جدا؟
كيفية التجارة طويلة الذيل دبوس بار إشارات على الرسوم البيانية اليومية.
ذي & # 8216؛ ويكيند & # 8217؛ نمط تجار الفوركس (كيف & # 038؛ لماذا يعمل)
ما هي الحلقة الأضعف في سلسلة التداول الخاصة بك؟
نيال فولر.
نيال فولر يفوز مسابقة مليون دولار التاجر.
سوف التأكيدات اليومية تحسين التداول الخاص بك.
دليل الحد الأدنى لتجارة الفوركس & # 038؛ حياة.
سعر العمل أنماط التداول: دبوس القضبان، وهمية، داخل الحانات.
لماذا أنا & # 8216؛ بجدية & # 8217؛ كراهية يوم التداول.
أفضل أزواج العملات للتجارة & # 038؛ أوقات التداول لهم؟ (الجزء 1)
تداول الفوركس مثل قناص ... ليس مدفع رشاش.
& # 8216؛ الكأس المقدسة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية & # 8217؛ & # 8211؛ الرسم البياني اليومي الأطر الزمنية.
الاقسام.
جمع.
الاقسام.
المشاركات الاخيرة.
تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن خسارة أو أضرار ناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل تعلم التجارة ذي بتي لت ، انها الموظفين والمديرين أو زملائه الأعضاء. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، بقعة الفوركس، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
تعلم تداول السوق بي تي واي المحدودة هي شركة مفوض معتمد لشركة فكسرينيو بي تي واي المحدودة (رقم السيارة 000400713)
No comments:
Post a Comment